股票與市場組合的協方差計算

如何評估股票的市場風險以及其對于組合風險的貢獻程度?

2.方差-協方差矩陣（V-CV）：方差-協方差矩陣是用來評估股票收益率之間的相關性和波動率的。它可以計算單個股票的風險貢獻以及股票在組合中的風險貢獻。3.期望收益-標準差圖（EfficientFrontier）：期望收益-標準差圖展示了...

不是的。你說的E(Rm)-Rf不是某一個股票組合的預期風險溢價，是全市場組合的預期風險溢價，某一個組合的預期風險溢價應該是E(Ri)-Rf，不知道你明白二者的差別了沒？另外，關于BCD，確實都是用來計算E(Ri)的，B項即...

1、整個市場組合的方差=（股票A與市場的協方差/股票A與市場的相關系數/股票A的標準差）^2=(0.0081/0.9/0.04)^2=0.0506252、貝塔系數=股票A與市場的相關系數*（股票A的標準差/市場的標準差）=0.9*（0.04/0...

實際上協方差的公式是這樣表達的：cov(A，B)=stdA*stdB*cor(A，B)其中stdA為資產組合A的標準差，stdB為資產組合B的標準差，cor(A，B)為資產組合A和B之間的相關系數。（你提供的協方差=相關系數*Var1*Var2公式并...

你提供的信息不全，無法回答。詳情可用實例到眾財網去驗證。

2.根據上述結果,計算各種證券的預期收益率,方差以及變異系數。3.計算各種股票之間的協方差和相關系數,考察各種股票之間的相關性。4.分別選擇3種股票,6種股票和全部10種股票作為組合,計算各種不同組合情況下,組合投資的預期數益率E(RP)...

計算公式為相關系數=協方差/兩個項目標準差之積。相關系數：度量兩個隨機變量間關聯程度的量。相關系數的取值范圍為(-1，+1)。當相關系數小于0時，稱為負相關；大于0時，稱為正相關；等于0時，稱為零相關。

這里還需要組合中股票和債券的投資比例。這里因為樓主沒有給出，所以我假設為：

四個股票，還有點兒麻煩，要加4*4=16項，設權重分別為w1,w2,w3,w4協方差矩陣的16項分別為m11到m44，則投資組合方差=w1*w1*m11+w1*w2*m12+w1*w3*m13+w1*w4*m14+w2*w1*m21+w2*w2*m22+w2*w3*m23...

這種你直接弄一種組合看一下就知道了，假設是由2種股票組成的組合，股票名分別是A和B，那方差的情況下，組合可以是AA，BB，AB，BA四種，即N的平方，而協方差的話只有AB和BA兩種，2的平方減2，減的這個2是把AA和BB這...