兩只股票間的相關系數

計算兩支股票的相關系數并繪制投資機會集曲線

您好！現在市場上用的指標都是計算出來的，對于您說的這個，沒有什么用處，我這有一個自己做的指標如果您想要了解，可以發給您祝您投資愉快，謝謝

列兩個方程組，可以參考無風險套利推導公式++

列兩個CAPM的等式，求解Rf和Rm就可以了：股票的期望報酬率=無風險利率+Beta*(市場期望報酬率-無風險利率)期望報酬率含義：(Expectedrateofreturn):是指各種可能的報酬率按概率加權計算的平均報酬率，又稱為預期值或均值。它...

其次，我們需要明確基金的投資策略和投資領域。不同的基金可能會關注不同的投資領域，如股票、債券、房地產等。如果兩種基金都在相同的投資領域內，那么它們之間的相關系數可能會更高。反之，如果它們的投資領域不同，那么它們...

如果兩個變量完全不相關，則相關性將完全為零。為了確定兩個股票之間是否存在負相關，以一只股票作為因變量，另一只作為自變量，對單個股票價格進行線性回歸。回歸的結果包含了相關系數，并顯示了兩個股票之間的相互關系。二、負...

那么核電以及核電配套設備公司相關性強，但是目前在市場受到核電利空打擊，你的組合反而面臨較大風險）的話，難以達到市場收益甚至虧損。即便你找的都是貝塔系數較高的股票，但是由于自身相關，很可能是大盤強他們弱，僅僅由于其...

設標準差為A的標準差為σ(a)=12%,B的標準差為σ(b)=8%,組合的標準差為σ(ab),投資比例為a:b=50%:50%,相關系數為p=0.6，則求投資組合標準差，有以下公式：σ(ab)^2=a^2σ(a)^2+b^2σ(b)^2+2ab...

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相關系數是從資產回報相關性的角度分析兩種不同證券表現的聯動性。相關系數的絕對值大小體現兩個證券收益率之間相關性的強弱。β系數也稱為貝塔系數，是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對于整個股市的價格波動情況。