兩只股票相關系數為

有一個只有兩只股票的資本市場上.股票A的資本是B的兩倍,A的超額收益...

市場組合的標準差是：33.8股票A與股票B的收益的協方差是：0.7*30%*50%=0.105股票A與市場的收益的協方差是：(2/3)*(30%)^2+(1/3)*0.105=0.095股票A的beta系數是：0.095/0.1144=0.83股票B與市場...

如果市場是有效的，那么在不重疊的兩個時期內，股票收益率的相關系數應該為0，不然就可以利用一個時期內的收益率去預期后一個時期的收益率，從而獲得超常收益，這與市場有效相矛盾。

分太低了，我可以告訴你用分離定理。就10分。表示很不滿

投資組合的預期收益是兩只股票的預期收益的加權平均，投資組合的標準差比較復雜，我們還需要知道兩只股票的相關系數。例如股票a的收益率為8%，股票B的收益率為12%，股票a的權重為40%，股票B的權重為60%，那么投資組合的預期...

忘了具體的，可以查看博迪的投資學，很好的一本書，里面講的狠具體還有坐標分析呢！

組合收益率=20%*10%+80%*7%=7.6組合方差=(20%*6%)^2+(80%*4%)^2+2*0.1*20%*80%*6%*4%=0.0012448組合標準差=0.0012448^0.5=3.53

如果相關系數為-1說明兩個公司的股票完全反向運行，那么同時買這兩個公司，一個公司的利潤會被另一個的虧損沖掉，就是浪費倉位了。

兩種證券之間相互獨立。應答時間：2021-08-05，最新業務變化請以平安銀行官網公布為準。[平安銀行我知道]想要知道更多？快來看“平安銀行我知道”吧~https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html...

βB=ρB*δB/δM=0.7*0.6/0.1=4.2AB組合的β=0.5*βA+0.5*βB=2.6（2）cov（A,B）=βA*βB*δM*δM=1*4.2*0.1*0.1=0.042（3）A股票預期收益率=RF+βA*（RM-RF）=5%+1*（...

您好！現在市場上用的指標都是計算出來的，對于您說的這個，沒有什么用處，我這有一個自己做的指標如果您想要了解，可以發給您祝您投資愉快，謝謝