股票收益率計算公式貝塔系數

知道A,B兩只股票的期望收益率分別是13%和18%,貝塔值分別為0.8和1.2_百...

13=RF+0.8*（RM-RF）18=RF+1.2*（RM-RF）解二元一次方程組，得RM=15.5RF=3同期，無風險利率為3%，市場組合收益率為15.5例如：期望收益率=無風險收益率+貝塔系數*(風險收益率-無風險收益率)實際上把證券...

β為風險價值系數；1.5Km為市場組合平均收益率版10％Rf為無風險收益率6％風險收益率=1.5*(10%-6%)=62、總預期收益率=6%+1.5*(10%-6%)=123、股票價值=0.4*(1+8%)/(12%-8%)=10.8元...

一種比較簡便的算法是：用5年60個月的個股收益率和大盤收益率做一元線性回歸，斜率就是貝塔系數。

β系數計算方式（注：杠桿主要用于計量非系統性風險）單項資產系統風險用β系數來計量，通過以整個市場作為參照物，用單項資產的風險收益率與整個市場的平均風險收益率作比較。另外，還可按協方差公式計算β值。

幫考網劉方蕊老師視頻講解注冊會計核心考點：股票β值的估計

大于1的系數說明你的組合是偏風險的，漲起來收益高，跌起來損失大。小于1的組合就沒勁了。具體到股票，大盤藍籌股的貝塔系數較小，創業板的貝塔系數大，看漲的時候如果膽子大就選貝塔系數大的股票。要是長線投資，為的是...

在計算貝塔系數時。以美國為例,股票下滑9%。β大于1,股票上漲10%,則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反貝塔系數的定義是什么貝塔系數是一種評估證券系統性風險的工具,用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場...

什么是貝塔系數

貝塔系數計算公式=證券a的收益與市場收益的協方差÷市場收益的方差，貝塔系數是用來評估證券風險的一個指標，可以衡量股票對于整體市場的波動性。貝塔系數的計算公式單項資產β系數(注:杠桿主要用于計量非系統性風險)單項資產系統...