股票和債券的相關系數如何計算

$股票和債券的相關系數如何計算$

資產價格(債券和股票價格)和利率之間的關系是什么?

資產價格和利率成反比關系，利率越高，無風險的銀行利息收益越高，資金從金融市場流向銀行，資產價格就會下跌；利率越低，利率跑不贏通脹的時候，資金就會從銀行流向金融市場，資產價格就會上漲。

呵呵1反映的關系不同.債券反映債權債務關系。債務人無論財務狀況怎樣,到期都需償還本金與利息.股票是所有權關系.依據經營狀況發配紅利,在虧損狀態下不用支付股東紅利.2收益與風險程度不同.我們知道風險與收益是正比的關系...

根據我國公司債券的期限劃分，短期公司債券期限在1年以內，中期公司債券期限在1年以上5年以內，長期公司債券期限在5年以上。(2)按債券是否記名，公司債券可分為記名公司債券和無記名公司債券。如果公司債券上登記有債券...

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就是該債券組合的到期收益率，也可以被稱之為內部的回報率，到期的收益率比較難計算因此應用面也不是特別廣泛，但是股票組合的收益率就比較容易計算，尤其是反映股票組合風險的指標也非常容易計算。

然后我們來看股票基金和債券基金各占百分之五十的投資組合如何平衡風險和收益。投資組合的預期收益率和方差也可根據以上方法算出，先算出投資組合在三種經濟狀態下的預期收益率，如下：蕭條：50%*(-7%)+50%*17%=5%...

而債券的價格一般基于債券的票息。股票用CAPM算出的股權回報率折現，債券用無風險回報率或者債券回報率折現。股票可以視作無到期日的資產，債券大多有到期日。所以兩者的概念和公式是完全不一樣的。

是的可以的，因為A和A的相關度為1，和B的相關度為0、7，所以A和和AB的相關度就為各自的比例乘以相關系數。

當然，一些特殊的債券其走勢與股票成正相關，比如，上市公司發行的可轉債，其走勢與其正股成正相關，即正股價上漲，會刺激可轉債上漲，正股價下跌，會導致可轉債下跌。比較常見的就是，在正股價漲停的情況下，投資者沒有買進...

邏輯有嚴重問題。直接全投A即可。做相關性分析，投資A、B股票，計算A、B股票之間的相關系數和A與組合的相關系數、B與組合的相關系數，這兩個相關系數不是一回事。（2）A證券與B證券的相關系數=（3）證券投bai資組合的...