股票的協方差和相關系數

下列有關協方差和相關系數的說法中,正確的有()。

即相關系數為0，選項B的說法正確；只有充分投資組合的風險，才只受證券之間協方差的影響，而與各證券本身的方差無關，故選項C的說法不正確；相關系數總是在[-1，+1]間取值，所以選項D的說法正確。

應該是：標準差D(X)=E[X-E(X)]2根號D(X)為X的均方差或標準差常用公式D(X)=E(X2)-E2(X)協方差COV（X，Y）=E([X-E(X)][Y-E(Y)])相關系數協方差/[根號D（X）*根號D（Y]...

【答案】：A、B、D協方差為正，投資組合中的兩種資產的收益呈同向變動趨勢；協方差為負，投資組合中兩種資產的收益具有反向變動的關系。相關系數為正，兩種資產的收益正相關；相關系數為負，兩種資產的收益負相關；相關系數...

相關系數是協方差除以標準差，當X,Y的波動幅度變大的時候，協方差變大，標準差也會變大，相關系數的分母都變大，其實變化的趨勢是可以抵消的，協方差的取值范圍是正無窮到負無窮，相關系數則是+1到-1之間。

插入菜單里的函數就有，相關系數為：CORREL協方差：COVAR

x與y的相關系數可以通過公式Cov(X,Y)/根號（Var[X]*Var[Y]），其中Cov(X,Y)為X與Y的協方差，Var[X]為X的方差，Var[Y]為Y的方差。x與y的相關系數：1、當相關系數為0時，X和Y兩變量無關系。2、當X的值增大...

2、由于協方差比較難理解，所以將協方差除以兩個投資方案投資收益率的標準差之積，得出一個與協方差具有相同性質卻沒有量化的數。這個數就是相關系數。計算公式為相關系數=協方差/兩個項目標準差之積。

你百度百科里看定義相關系數和協方差就可以了啊，若要算的話...還要從股票軟件導出XLS文件，然后再計算...懶得幫你算，你自己操作吧

貝塔值等于證券a與市場組合協方差除以市場組合方差，相關系數*證券a標準差*市場組合標準差=證券a與市場組合協方差，所以β=0.9*0.12*0.2/（0.12^2）

皮爾森相關性系數是協方差與標準差的比值。假設我們有一組數據，每一列代表一個樣本，每一行代表一個基因在不同樣本中的表達量斯皮爾曼相關性系數，通常也叫斯皮爾曼秩相關系數，這是一種無參數（與分布無關）檢驗方法...