股票與市場指數的協方差

證券A的標準差為20%,其與市場組合的相關系數為0.9,市場組合的標準差為...

貝塔值等于證券a與市場組合協方差除以市場組合方差，相關系數*證券a標準差*市場組合標準差=證券a與市場組合協方差，所以β=0.9*0.12*0.2/（0.12^2）

目前對中國股票市場波動性的研究,大多以滬市、深市兩市場指數為對象。得到的結論普遍認為中國股票市場存在較劇烈的波動,與西方尤其是美國較為發達的股票市場相比,中國股票市場的波動顯著大于它們的市場波動。但是分析中國市場的特性后,可以...

股票配置是只在一個股票賬戶里根據一定的規則購買一個或者多個股票，這些股票按照一定的要求。配置型基金是指資產靈活配置型基金投資于股票、債券及貨幣市場工具以獲取高額投資回報。配置型基金既投資股票又投資于債券，其風險...

也就是表明某證券收益率與市場收益率的相關性Cov（R,Rm）r變化時這部分也變化β當然不可能不變了只有市場指數的β系數一定是1我舉個例子，以股票為例吧，Rm就是全部股票的收益率你能保證每只股票的收益率都跟...

通常股票投資組合的方差是由組合中各股票的方差和股票之間的協方差兩部分組成，組合的期望收益率是各股票的期望收益率的加權平均。除去各股票完全正相關的情況，組合資產的標準差將小于各股票標準差的加權平均。當組合中的股票...

測定一種股票的β系數，離不開時間性。假定以股市指數為代表的整個市場在一個月里的平均收益率與某公司股票在這個月的收益率相比較，將過去3—5年來每個月該股票與股市指數收益率的相應關系作統計學上的分析，...

股市指數的含義是，就是由證券交易所或金融服務機構編制的、表明股票行市變動的一種供參考的數字。通過查看指數，對于當前各個股票市場的漲跌情況我們將了然于胸。股票指數的編排原理相對來說還是有點難理解，學姐在這兒就說...

會對股票指數的編制方法和它的性質來進行一個分類，股票指數基本上被分成這五個類別：規模指數、行業指數、主題指數、風格指數和策略指數。其中，最為常見的是規模指數，譬如大家都知道的“滬深300”指數，它反映的是滬深市場...

你問的是相關系數么？β=市場指數收益與該資產收益協方差/資產收益方差=r*市場指數標準差*資產收益標準差/市場指數方差=r*資產收益標準差/市場指數標準差=r*2/1.5求得相關系數r=0.9，風險分散效應較弱。

夏普單指數模式的假定——單指數模式假設所有證券彼此不相關，即協方差為0，——假定證券的收益率與某一個指標間具有相關性。市場模型的基本假定為股票在某一給定時期與同一時期股票價格指數（如標準普爾500指數）的回報...