兩只股票之間的相關系數
計算兩支股票的相關系數并繪制投資機會集曲線
您好！現在市場上用的指標都是計算出來的，對于您說的這個，沒有什么用處，我這有一個自己做的指標如果您想要了解，可以發給您祝您投資愉快，謝謝
已知兩只股票相關系數為-1,如何求無風險利率,謝謝啦~~~
列兩個方程組，可以參考無風險套利推導公式++
已知2支股票的期望報酬率與市場的相關系數貝塔值標準離差,怎么求...
列兩個CAPM的等式，求解Rf和Rm就可以了：股票的期望報酬率=無風險利率+Beta*(市場期望報酬率-無風險利率)期望報酬率含義：(Expectedrateofreturn):是指各種可能的報酬率按概率加權計算的平均報酬率，又稱為預期值或均值。它...
兩種正相關的股票組成的證券組合,不能抵消任何風險,是否正確?
【錯誤】風險包括兩種，系統風險和非系統風險。系統風險是不可分散風險，非系統風險是可分散風險，但非系統風險的分散情況要視股票間相關程度而定；當兩只股票相關系數小于1而大于0，此時可以分散一定的風險，只有當兩只股票完全...
股票相關系數為負是什么意思
如果是兩個股票相關系數為負就是指一個股票漲的時候，另一個股票跌。如果是一個股票和大盤的相關系數為負就是指當這個股票漲的時候大盤會跌大概的意思就是這個樣子，因為相關系數一般是1到-1之間，負相關也有強弱之分。
相關系數與證券組合風險的關系如何
反之亦然。組合中各個證券相關系數越小越好，最好是-1，這樣在相同的預期收益下組合的風險越低。對證券組合來說，相關系數可以反映一組證券中，每兩組證券之間的期望收益作同方向運動或反方向運動的程度。【...
兩種正相關的股票組成的證券組合,不能抵消任何風險,是否正確?
【錯誤】【答案】×【解析】風險包括兩種，系統風險和非系統風險。系統風險是不可分散風險，非系統風險是可分散風險，但非系統風險的分散情況要視股票間相關程度而定；當兩只股票相關系數小于1但大于0，此時可以分散一定...
有什么軟件可以計算股票相關系數的?
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算倆種基金之間的相關系數需要什么數據?
其次，我們需要明確基金的投資策略和投資領域。不同的基金可能會關注不同的投資領域，如股票、債券、房地產等。如果兩種基金都在相同的投資領域內，那么它們之間的相關系數可能會更高。反之，如果它們的投資領域不同，那么它們...
兩只股票如何構建無風險組合
只股票的相關系數是完全的負相關（即相關系數=-1），相同的成本下，一支股票的漲幅恰好能被另一只股票的跌幅完全抵消，無論股市如何變化，無論漲跌都不影響股票組合。