風險系數與股票要求回報率的關系

風險與收益如何匹配?

折現率由無風險報酬率和風險報酬率組成。累加法是一種將無形資產的無風險報酬率和風險報酬率量化并累加求取折現率的方法。無風險報酬率是指在正常條件下的獲利水平,是所有的投資都應該得到的投資回報率。風險報酬率是指投資者承擔投資風...

利率風險：金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。利率直接影響著債券的價格和收益率，影響著企業的融資成本和利潤。基金投資于債券和股票，其收益水平可能會受到利率變化的影響。上市公司經營風險：上市公司的經營...

基本公式為：Ri=RF+βi(Rm-RF)Ri:證券i的期望收益率；RF：無風險利率；Rm:證券市場投資組合的期望收益率；βi：證券i的風險系數或β系數；無風險利率一般可以由短期國庫券的利率代替。若某種證券預計的收益率等于資本資產...

計算價格只是理論，總與市場有偏差。我這里給你看看吧：1.短期持有，未來準備出售的股票估價P0—股票價格；Pn—預計股票n年末的售價，Dt—第t期股利；r—股東要求的報酬率。

就是市場平均收益率減無風險利率=6%,大盤代表整體市場的表現，那么大盤的貝塔值為1的話，貝塔值為1.5的股票就是9%*1.5=13.5%,還有一種計算收益公式是個股要求收益率Ri=無風險收益率Rf+β(平均股票要求收益率Rm-Rf)...

許多不確定因素和更突出的風險。4、投資者風險投資的投資者所需的最低返回率的部分大于無風險投資的額征被稱為投資風險率，或風險補償率。一般來說，當投資風險價值或風險回報率時，投資者才愿意投資風險投資。

在股票、基金等投資術語中常見；Km為市場組合平均收益率；Rf為無風險收益率。（Km-Rf）為市場組合平均風險報酬率風險收益率是投資收益率與無風險收益率之差；風險收益率是風險價值系數與標準離差率的乘積；...

必要收益率=無風險收益率+β*（系統風險-無風險收益率）看這個的公式，只有系數大于0，必要收益率，才能大于無風險收益率呀

不對不對。樓上的人太不負責任啦。一支股票的β系數是該支股票與市場組合的協方差和市場組合方差之比。當β系數越大時，代表該股票相對市場組合的風險越大。由風險越大，收益越大可知，該股票的期望收益率與β系數成...

根據資本資產定價模型，某資產的風險收益率=貝塔系數×市場風險收益率，即：貝塔系數=某資產的風險收益率/市場風險收益率因此，當貝塔系數為0時，表明該資產沒有系統風險。當其等于1時，表示其系統風險和市場的平均風險相等...