股票市場波動率預測基于度量誤差的視角

股價崩盤指標

然而，領先指標揭示了市場的預期。無論是情緒、取向、恐懼還是貪婪，它們都可以成為計算最可能結果的系統的一部分。波動性就是其中之一。為什么？因為它被定義為“給定證券收益的離差的統計度量”，或者通俗地說，就是市場對...

VaR（ValueatRisk）：VaR是一種常用的風險管理指標，用來衡量投資組合在特定置信水平下的最大損失。VaR方法的缺點是忽略了投資組合可能面臨的極端事件。需要注意的是，以上方法只是對市場波動性風險的一些常見量化指標，投資者...

【答案】：B單只股票的β系數表示的是：股票的價值相對于市場價值變化的相對大小，也稱為股票的相對波動率。β系數大于1，說明股票比市場整體波動性高，因而其市場風險高于平均市場風險；β系數小于1，說明股票比市場整體波動...

它的優點在于簡單易用，計算效率高，而且其推導過程比較直觀，可以對期權的價格變化進行較為準確的預測。但是，BSM模型也有一些缺點，例如對于美式期權的定價并不適用，而且對于股票價格的波動率預測存在一定的誤差。

中國股票市場特質波動率與橫截面收益率的關系進行經驗研究,探討"特質波動率之謎"是否存在。炎黃財經資料：我們發現,中國股票特質波動率與橫截面收益率存在顯著的負相關關系,但在控制了表征異質信念的換手率后,這種負相關關系消失...

你想問的是什么是股票波動率嗎？“波動率”：波動率是江恩理論的一個重要內容，在期貨期權市場的指導意義較股票市場更大。經過上面對波動率計算方法和交易策略的學習，相信投資者對波動率有了一定的了解。此外投資者在運用...

可轉換公司債券的價值和股票波動率之間的關系是正向關系。可轉換債券是債券持有人按照發行時約定的價格將債券轉換成公司的普通股票的債券，可轉換債券的特點是債權性、股權性、可轉換性。該債券利率一般低于普通公司的債券利率，...

股票的波動率指標一般是應用在期權上面，分為歷史波動率和隱含波動率。歷史波動率：通過一個計算標準差的公式對標的工具在過去價格變化快慢進行衡量；隱含波動率：只與期權有關，是期權市場對標的物在期權生存期內即將出現的...

波動率的計算：江恩理論認為，波動率分上升趨勢的波動率計算方法和下降趨勢的波動率計算方法。1、上升趨勢的波動率計算方法是：在上升趨勢中，底部與底部的距離除以底部與底部的相隔時間，取整。上升波動率=（第二個底部-第一...

歷史波動率是基于過去的統計分析得出的，假定未來是過去的延伸，利用歷史方法估計波動率類似于估計標的資產收益系列的標準差。在股票市場中，歷史波動率反映標的股價過去的波動。然而，由于股價波動難以預測，利用歷史波動率對...