股票協方差矩陣怎么求

協方差怎么求?

解答如下：首先：D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X，Y)D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2Cov(X，Y)其次：Cov(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。協方差的性質：Cov(X，Y)=Cov(Y，X)；Cov(aX，bY)=abCov(X，Y)，（a，...

相關關系是一種非確定性的關系，相關系數是研究變量之間線性相關程度的量。由于研究對象的不同，相關系數有如下幾種定義方式。簡單相關系數：又叫相關系數或線性相關系數，一般用字母r表示，用來度量兩個變量間的線性關系。應答...

個人是沒法算的，要去數據庫找資料，可是數據庫要錢，就算了吧。

用excel吧，其中日收益率等于每天股票價格的變化率。算出兩只股票的日變化率，然后用公式“covariance=”來計算協方差。

解:A股票的預期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3?＝4%?B股票的預期收益率?＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30%＝7.42、在統計描述中，方差用來計算每一個變量（觀察值）與總體均數之間的差異。為避免...

你提供的信息不全，無法回答。詳情可用實例到眾財網去驗證。

??采用協方差在線計算器練習一下：????輸入值X=1,5,6????輸入值Y=4,2,9計算步驟:??在分析協方差矩陣之前有必要...

注意到,其中由于分散投資帶來的風險的降低.一個權重平均的組合（股票和債券各占百分之五十）的風險比單獨的股票或債券的風險都要低.投資組合的風險主要是由資產之間的相互關系的協方差決定的,這是投資組合能夠降低風險的主要...

然后我們來看股票基金和債券基金各占百分之五十的投資組合如何平衡風險和收益。投資組合的預期收益率和方差也可根據以上方法算出，先算出投資組合在三種經濟狀態下的預期收益率，如下：蕭條：50%*(-7%)+50%*17%=5%...

3、泊松分布，期望是p，方差是p。4、指數分布，期望是1/p,方差是1/(p的平方)。5、正態分布，期望是u，方差是&的平方。6、x服從參數為p的0-1分布，則e(x)=p，d(x)=p(1-p)。方差計算注意事項協方差矩陣...