兩種股票收益率的相關系數什么意思

...預期收益率分別為10%、18%,相應的標準差分別為8%、4%,相關系數...

預期收益率=0.7x10%+0.3*x8%=12.4方差=(0.7x0.08)^2+(0.3x0.04)^2+2x0.7x0.3x0.5x8%x4%=0.001152標準差=3.4

你好，根據均值-方差計算方法，組合預期收益率等于各個成分的加權平均。E=0.7*10%+0.3*18%=12.4%。組合標準差等于（0.7^2*8%^2+0.3^2*4%^2+2*0.7*0.8*0.5*8%*4%）開方=7.12%。

5*8=11.5;var(0.5X+0.5Y)=0.25var(X)+0.25var(Y)+2*0.25ρ*std(X)*std(Y)=0.25*25+0.25*4+2*0.25*0.4*5*2=9.25.所以投資組合服從N（11.5,9.25）.只投資于X的收益大,但是風險更高...

βB=ρB*δB/δM=0.7*0.6/0.1=4.2AB組合的β=0.5*βA+0.5*βB=2.6（2）cov（A,B）=βA*βB*δM*δM=1*4.2*0.1*0.1=0.042（3）A股票預期收益率=RF+βA*（RM-RF）=5%+1*（...

分太低了，我可以告訴你用分離定理。就10分。表示很不滿

因為股票和債券一樣都是資產，資產的價格通常同其收益率呈正比，與其貼現率成反比。經濟增長使得股票和債券的收益率都上升，市場利率的提高使得股票和債券的貼現率同時上升。為了更加詳細的分析兩者之間的關系，我們將股市的大起...

成熟股投資收益率=0.1*2%+0.3*4%+0.4*10%+0.2*20%=9.4成長股投資收益率=0.1*-3%+0.3*3%+0.4*7%+0.2*10%=5.4兩種股票組合投資收益率=50%*0.094+50%*0.054=0.074成熟股方差=0.1*(9....

相關系數是兩個資產間收益率的相關性。貝塔系數是單項資產收益率與市場平均收益率的相關性。β系數也稱為貝塔系數（Betacoefficient），是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對于整個股市的價格波動情況。β系數是一種...

投資組合的預期收益是兩只股票的預期收益的加權平均，投資組合的標準差比較復雜，我們還需要知道兩只股票的相關系數。例如股票a的收益率為8%，股票B的收益率為12%，股票a的權重為40%，股票B的權重為60%，那么投資組合的預期...

市場組合中A的權重是2/3，B的權重是1/3市場組合的方差=[(2/3)*30%]^2+[(1/3)*50%]^2+2*0.7*[(2/3)*30%][(1/3)*50%]=0.11444市場組合的標準差=33.8A與市場的協方差=Cov[rA,(2/3)rA+(...