則該股票的看漲期權價格

假設股票a價格下跌那么該股票的看跌期權的價格將該股票的看漲期權

千萬不要參與期權交易，不但交易品是非法的，而且平臺也是非法的，有可能會讓自己血本無歸。

很明顯這道題是沒有說該股票的波動率的，利用B-S期權模型計算期權價格是需要這個波動率的，實際上求看漲期權的價格下限就暗示了波動率為0，原因是根據相關理論波動率越大，其計算出來的期權價值越大的，依照題意可得，S=...

假設到期日標的物價格45元，買方不會執行權力，則買方虧損(2美金)期權費，而你只能賺取2美金。綜述，作為期權賣方，最多盈利2美元，最大虧損38美金。假定到時候股票的市場價格是T；T

2.看跌期權P，行權價K，距離到期時間T。標的物股票，現價S。看到期時這兩個投資組合的情況。3.股價St大于K：投資組合1，行使看漲期權C，花掉現金賬戶K，買入標的物股票，股價為St。投資組合2，放棄行使看跌期權，持有股票...

這個和期貨沒關系，就是看漲看跌期權和股票現金間的套利（callputparity），若不算分紅，看漲期權價格-看跌期權價格=股票價格-執行價格*折現因子，折現因子為期權到期時按無風險利率折算到現在，即執行價格的現值...

融資成本：（100-24）×8%=6.08元收益：125-100+24-6.08=42.92元1年后若股價跌到50元，賣出股票得到現金50元，收益：50-76-6.08=-32.08元所以，套利策略為：股價上漲就持有；當股價下跌至股價與看漲期權價...

備兌看漲期權又稱拋補式看漲期權，指買人一種股票的同時賣出一個該股票的看漲期權，或者針對投資者手中持有的股票賣出看漲期權。期權出售者在出售期權時獲得一筆收入，但是如果期權購買者在到期時行權的話，他則要按照執行價格...

買入兩份期權成本是5元，價格再8-12元之間不會行權，加上成本，價格再3-17元之間該期權組合沒有收益。所以15塊時，股票賺5塊，看跌期權不行權，看漲期權行權賺3元，成本5元，收益是5+3-5=3元12元時，股票賺2塊，...

c+Xe-r(T-t)=p+S（1.1）這就是無收益資產歐式看漲期權與看跌期權之間的平價關系（Parity）。它表明歐式看漲期權的價值可根據相同協議價格和到期日的歐式看跌期權的價值推導出來，反之亦然。如果式（1.1）不成立，則...

如果購買該期權的費用+執行價格