平均風險股票的β系數

對于單個股票的β系數來說()。

【答案】：B,C,Dβ系數顯示股票的價值相對于市場價值變化的相對大小，也稱為股票的相對波動率。β系數大于1，說明股票比市場整體波動性高，因而其市場風險高于平均市場風險；p系數小于1，說明股票比市場整體波動性低，因而...

；Rm表示市場平均收益率（也可以稱為平均風險股票的必要收益率），（Rm－Rf）稱為市場風險溢酬。財務風險屬于非系統風險，不會影響必要收益率，1.無風險收益率2.平均風險股票的必要收益率3.特定股票的β系數...

1、Rr=β*（Km-Rf）式中：Rr為風險收益率zhidao；β為風險價值系數；1.5Km為市場組合平均收益率版10％Rf為無風險收益率6％風險收益率=1.5*(10%-6%)=62、總預期收益率=6%+1.5*(10%-6%)=123、股票...

不是。β=2，假設指數收益率增加3%，那么股票收益率增加2*3%=6%，相應的，如果指數收益率減少3%，股票收益率就減少6%。也就是說，β系數大于1時，說明股票的波動或風險程度高于以指數衡量的整個市場。

具體的計算公式為：必要收益率=無風險回報率+β（平均風險股票報酬率-無風險報酬率）。例如：某公司股票無風險回報率為4%，β系數為1，市場組合收益率為10%，那么該公司股票的必要收益率為：4%+1*（10%-4%）=10%。

犑諧∩險10牐ナ保股票上漲9%牐皇諧∠祿10牐ナ保股票下滑9%牎β=1，表示該單項資產的風險收益率與市場組合平均風險收益率呈同比例變化，其風險情況與市場投資組合的風險情況一致；β＞1，說明該單項資產的風險收益率高于...

β系數是度量某種（類）資產價格的變動受市場上所有資產價格平均變動影響程度的指標，是采用收益法評估企業價值時的一個關鍵的企業系統風險系數。評估人員有必要對影響β系數的各種因素進行分析，以恰當確定評估對象的系統風險。

rf是無風險報酬率，也就是說你取得的報酬是沒有財務風險的。rm是市場預期回報率，rm-rf，當然就是風險回報率了

貝塔系數衡量的是系統風險。貝塔系數也稱為β系數，是一種風險指數，用來衡量個別股票或者股票基金相對于整個股市的價格波動情況。貝塔系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或者一個投資證券組合相對總體市場的...