股票協方差分析

“某一股票與市場組合的協方差除以市場組合的方差”是什么意思?_百度...

某一股票與市場組合的協方差除以市場組合的方差

股票，它所有的收益率和它的標準差也是比較大的。如果你選擇了這支股票，認為他長得很高，他也會長的。

算這個有什么用呢？真要做長線買每年都有穩定分紅的股票就好了，用得著搞這么復雜的東西出來嗎？不見得那些專家就是用這種方法賺錢的，忽悠人的倒是蠻多的。

這里還需要組合中股票和債券的投資比例。這里因為樓主沒有給出，所以我假設為：

你百度百科里看定義相關系數和協方差就可以了啊，若要算的話...還要從股票軟件導出XLS文件，然后再計算...懶得幫你算，你自己操作吧

所屬學科：遺傳學（一級學科）；群體、數量遺傳學（二級學科）本內容由全國科學技術名詞審定委員會審定公布百科名片協方差分析是建立在方差分析和回歸分析基礎之上的一種統計分析方法。方差分析是從質量因子的角度探討因素...

而協方差分析是多種影響因素下，在不考慮某一種因素下，其他因素對該變量的影響有多大。比如，冰棍的銷量、溫度的變化、扇子的銷量（例子不是很好，但大概就是這個意思，就是a對b有相應，b又對c有影響，但a對c不一定有...

四個股票，還有點兒麻煩，要加4*4=16項，設權重分別為w1,w2,w3,w4協方差矩陣的16項分別為m11到m44，則投資組合方差=w1*w1*m11+w1*w2*m12+w1*w3*m13+w1*w4*m14+w2*w1*m21+w2*w2*m22+w2*w3*m23...

協方差分析是建立在方差分析和回歸分析基礎之上的一種統計分析方法。即ρXY=0的充分必要條件是COV(X，Y)=0，亦即不相關和協方差為零是等價的cov(x,y)=EXY－EX*EY協方差的定義，EX為隨機變量X的數學期望，同理，...