看漲期權價格和股票價格

下列關于期權的說法中,正確的是()。

【答案】C【解析】時機選擇期權是看漲期權，選項A的說法錯誤；對看漲期權來說，股價無論多高，期權價格只能是與股價逐步接近，而不可能會等于股價，選項B的說法錯誤；假設影響期權價值的其他因素不變，則股票價格與看跌期權(...

更多的本質上區別是，股票只是單一的看漲投資理財的工具，制度很多不完善和缺陷很多，作為一個成熟的機構也好，財團也好，對公基金也好，股票作為核心方向一定會匹配，相等額的對沖工具，比如上證50ET期權，滬深300ETF期權，對沖...

1.標的物價格：行權價與標的物的市場價是影響期權價格的最重要要素。兩種價格的相互關系不只決議著內在價值，并且影響著時刻價值。行權價與標的物市場價格的相對差額決議了內在價值的有無及其大小。就看漲期權而言，市場價格...

股票價格為S\x0d\x0a\x0d\x0a投資組合A的價格為：看漲期權價格（C）＋無風險債券價格（PV(X)）。PV(X)為債券現值。\x0d\x0a投資組合B的價格為：看跌期權價格（P）＋股票價格S\x0d\x0a\x0d\x0a畫圖...

看漲期權即購買者可以在規定期內按協定價格購買若干單位的股票。當股票價格上漲時，他可按合約規定的低價買進，再以市場高價賣出，從而獲利；反之，若股票價格下跌，低于合約價格，就要承擔損失。

股票看漲期權的價值取決于到期日標的股票的價值。如果到期日的股票價格價高于執行價格，那么看漲期權處于實值，持有者會執行期權，獲得收益；如果到期日的股票價格低于執行價格，那么看漲期權處于虛值，持有者不會執行期權，此時...

看跌期權，標的資產價格跌了才買，與上述的看漲期權相反。賦予期權持有者在到期日或之前以確定的執行價格出售某種資產的權利。例如：執行價格為70元乙公司的股票是在2017年3月份到期的歐式看跌期權，就賦予其持有者在到期日以...

【答案】：C,D看漲期權的價值=Max(股票市價一執行價格，0)，由此可知，選項A不是答案；歐式期權只能在到期日行權，對于歐式期權來說，較長的時間不一定能增加期權價值，所以，選項B不是答案；股票價格的波動率越大，股票...

【答案】：D股票價格、股票波動率以及無風險利率與歐式看漲期權價格呈正相關關系，與執行價格呈負相關關系。故選D。

內在價值=30-33=-3，由于當前股票價格（30元）小于行權價格（33元），是虛值期權，所以不具有內在價值，該看漲期權的內在價值為零。期權的權利金是指期權合約的市場價格。權利金是由內在價值和時間價值組成。所以，...