股票收益率與市場組合收益率的協方差

根據CAPM,一項收益與市場組合收益的協方差為零的風險資產,其預期收益率...

【答案】：CCAPM模型可表示為：投資組合的預期收益率=無風險收益率+某一組合的系統風險系數×(市場組合預期收益率一無風險收益率)。一項收益與市場組合收益的協方差為零時，這一組合的系統風險系數為0，此時有投資組合的...

證券特征線是證券i的實際收益率ri與市場組合實際收益率rM間的回歸直線。在以ri為縱坐標、rM為橫坐標的坐標系中，回歸直線方程為：ri＝ai＋rMβi。其中：ai是回歸系數，而ai和bi分別是證券i的a系數和b系數，EF表示無風險...

1、已知目前無風險資產收益率為5%,市場組合的平均收益率為10%,市場組合平均收益率的標準差為12%。如果甲公司股票收益率與市場組合平均收益率之間的協方差為2.88%,則下列說法不正確的有()。A、甲公司股票的β系數為2B、甲公司股...

貝塔系數計算公式=證券a的收益與市場收益的協方差÷市場收益的方差，貝塔系數是用來評估證券風險的一個指標，可以衡量股票對于整體市場的波動性。貝塔系數的計算公式單項資產β系數(注:杠桿主要用于計量非系統性風險)單項資產系統...

3、某股票收益率的標準差為0.8,其收益率與市場組合收益率的相關系數為0.6,市場組合收益率的標準差為0.4。則該股票的收益率與市場組合收益率之間的協方差和該股票的β系數分別為()。A.0.192和1.2B.0.192和2.1C.0.32...

標準差或方差指標衡量的是風險的絕對大小，因而不適用于比較具有不同預期收益率的資產的風險。β系數是指證券的收益率和市場組合收益率的協方差，再除以市場組合收益率的方差。即單個證券風險與整個市場風險的比值。）(3)答案...

。。方差公式和協方差公式記不太清了。。。二1）r1=8%r2=6%2)先算出手頭所有證券組合的期望收益。。。10.32%。。。beta系數=(10.32%-6%)/8%=1.293）因先算出手頭風險證券組合的期望收益14.64%那么要...

貝塔系數計算公式為：貝塔系數=(Cov(rp,rm))/(σp*σm)其中:rp是投資組合的收益率rm是市場收益率Cov(rp,rm)是投資組合收益率和市場收益率的協方差σp是投資組合的收益率的標準差σm是市場收益率的...

解:A股票的預期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3?＝4%?B股票的預期收益率?＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30%＝7.42、在統計描述中，方差用來計算每一個變量（觀察值）與總體均數之間的差異。

配置型基金是指資產靈活配置型基金投資于股票、債券及貨幣市場工具以獲取高額投資回報。配置型基金既投資股票又投資于債券，其風險收益特征既不同于高風險高收益的股票型基金，也不同于低風險低收益的債券型基金。這種基金主要...