兩股票相關系數等于

...B兩項資產相應可能的收益率和發生的概率,假設對兩種股票的投資...

期望收益率A=0.1*-0.03+0.3*0.03+0.4*0.07+0.2*0.1=期望收益率B=0.1*0.02+0.3*0.04+0.4*0.1+0.2*0.2=

已知兩支股票的期望回報率和標準差,怎么求它們的投資組合的期望回報率呢...

投資組合的預期收益是兩只股票的預期收益的加權平均，投資組合的標準差比較復雜，我們還需要知道兩只股票的相關系數。例如股票a的收益率為8%，股票B的收益率為12%，股票a的權重為40%，股票B的權重為60%，那么投資組合的預期...

當兩種證券完全正相關時,由此形成的證券組合怎樣?

2、當兩種股票完全負相關時，把它們合理地組合在一起，能分散全部非系統風險。四、證券組合的相關系數：1、P反映兩項資產收益率的相關程度，稱為相關系數。2、隨著資產組合中資產個數的增加，資產組合的風險會逐漸降低，但...

ab兩只股票的收益率相關系數為0.4的股票賬戶全倉買入股票唯一的股票賬戶...

E[0.5X+0.5Y]=0.5E[X]+0.5E[Y]=0.5*15+0.5*8=11.5;var(0.5X+0.5Y)=0.25var(X)+0.25var(Y)+2*0.25ρ*std(X)*std(Y)=0.25*25+0.25*4+2*0.25*0.4*5*2=9.25.所以投資組合服從N...

兩只股票如何構建無風險組合

只股票的相關系數是完全的負相關（即相關系數=-1），相同的成本下，一支股票的漲幅恰好能被另一只股票的跌幅完全抵消，無論股市如何變化，無論漲跌都不影響股票組合。

已知2支股票的期望報酬率與市場的相關系數貝塔值標準離差,怎么求...

列兩個CAPM的等式，求解Rf和Rm就可以了：股票的期望報酬率=無風險利率+Beta*(市場期望報酬率-無風險利率)期望報酬率含義：(Expectedrateofreturn):是指各種可能的報酬率按概率加權計算的平均報酬率，又稱為預期值或均值。它...

...其收益和標準差如下表,如果兩只股票的相關系數為-1。

這道題是希望通過運用兩只股票構建無風險的投資組合，由一價原理，該無風險投資組合的收益就是無風險收益率。何為無風險投資組合？即該投資組合收益的標準差為0，由此，設無風險投資組合中股票A的權重為w，則股票B的權重為...

計算資產組合的β系數、必要收益率

結合具體的投資目標，最終確定最優證券組合。資產組合的風險與收益分析1、資產組合的預期收益率的計算（加權平均）2、相關系數等于1，－1代表的意義以及此時的兩資產組合的標準離差。另外掌握相關系數的不同取值表示什么含義，...

zbg公司購買了兩種股票,且投資比例相同,投資組合的標準差為10%,而兩...

期望收益率=40%*14%+60%*18%=16.4標準差=（40%*40%*10%*10%+2*40%*60%*10*16%*0.4+60%*60%*16%*16%）開方=11.78