當股票投資期望收益率等于無風險收益率時貝塔系數應

股票的貝塔系數是1.4期望收益率是25%,求市場收益和無風險利率

回答：貝塔系數是某只股票與大盤指數的變動幅度之比，如果一只股票上漲25%的話，大盤，也就是市場指數上漲就是25%/1.4=17.9%。

預期收益率=無風險收益率+貝塔系數*(風險收益率-無風險收益率)實際上，如果你從證券a中減去證券B，你可以得到無風險收益率和無風險收益率之間的差當系數為1時。由于證券C是證券B的0.5倍，貝塔系數乘以(風險回報和無...

實際上你把證券B減去證券A就能得到貝塔系數為1時，風險收益率與無風險收益率的差值。由于證券C比證券B多出0.5倍貝塔系數乘以(風險收益率與無風險收益率的差值)，故此證券C的期望收益率=證券B期望收益率+(證券C貝塔系數-...

如果某股票的β值為0.6，市場組合預期收益率為15%，無風險利率為5%時，該股票的期望收益率為11%。計算過程：E（r）=[E(Rm)-r(f)]*β+r(f)=0.06+0.05=11期望收益率，又稱為持有期收益率（HPR）指投資者...

學習就是成功的捷徑！股票是有門道和學問的，并不能兩三句就解釋的清楚明白，在這里只是給出了簡單的表意，如果要詳細的講字太多了，你們也難有耐心看下去無風險利率是指將資金投資于某一項沒有任何風險的投資對象而能得到...

由資本資產定價模型（CAPM）就可以算出來了：股票預期收益=無風險收益率+貝塔值*（市場收益率—無風險收益率）=4%+1.2（10%—4%）=11.2%。投資股票主要有兩種稅，一是印花稅，二是紅利稅，紅利稅只有在股票分紅后才會...

一個共同基金的貝塔系數如果是1.10,表示其波動是股市的1.10倍,亦即上漲時比市場表現優10%,而下跌時則更差10%;若貝他系數為0.5,則波動情況只及一半。β=0.5為低風險股票,β=l.0表示為平均風險股票,而β=2.0→高...

（1）這個公式有問題。根據資本資產定價模型（CAPM模型）期望收益率=無風險收益率+貝塔系數*（市場的收益率-無風險利率）。所以期望收益率里面已經包含了無風險利率，而上面公式2卻重復加了（系統風險報酬率就是無風險收益率...

15+0.1*0.24=你自己算一下。道理應該好理解吧。4、由資本資產定價模型可知：β系數=（期望收益率-無風險收益率）/（市場收益率—無風險收益率）=（期望收益率-無風險收益率）/風險溢價=（14%-4%）/6%=5/3...

E(R)=Rf+beta*[E(R)-Rf]//預期收益等于無風險收益加上風險溢價=5%+beta*6其中，beta(portfolio)=w_a*beta_a+w_b*beta_b//投資組合的beta等于每種資產的beta按照其市值...