如果兩支股票的相關系數為

投資學試題在有效市場中兩只股票的收益是相關的嗎

如果市場是有效的，那么在不重疊的兩個時期內，股票收益率的相關系數應該為0，不然就可以利用一個時期內的收益率去預期后一個時期的收益率，從而獲得超常收益，這與市場有效相矛盾。

βB=ρB*δB/δM=0.7*0.6/0.1=4.2AB組合的β=0.5*βA+0.5*βB=2.6（2）cov（A,B）=βA*βB*δM*δM=1*4.2*0.1*0.1=0.042（3）A股票預期收益率=RF+βA*（RM-RF）=5%+1*（...

投資組合的預期收益是兩只股票的預期收益的加權平均，投資組合的標準差比較復雜，我們還需要知道兩只股票的相關系數。例如股票a的收益率為8%，股票B的收益率為12%，股票a的權重為40%，股票B的權重為60%，那么投資組合的預期...

成長股標準差=SQRT(0.1*(2%-9.4%)^2+0.3*(4%-9.4%)^2+0.4*(10%-9.4%)^2+0.2*(20%-9.4%)^2)=0.0606963.協方差=相關系數×成熟股的標準差×成長股的標準差=0.89*0.03747*0.060696=0....

邏輯有嚴重問題。直接全投A即可。做相關性分析，投資A、B股票，計算A、B股票之間的相關系數和A與組合的相關系數、B與組合的相關系數，這兩個相關系數不是一回事。（2）A證券與B證券的相關系數=（3）證券投bai資組合的...

市場組合中A的權重是2/3，B的權重是1/3市場組合的方差=[(2/3)*30%]^2+[(1/3)*50%]^2+2*0.7*[(2/3)*30%][(1/3)*50%]=0.11444市場組合的標準差=33.8A與市場的協方差=Cov[rA,(2/3)rA+(...

分太低了，我可以告訴你用分離定理。就10分。表示很不滿

如果相關系數為-1說明兩個公司的股票完全反向運行，那么同時買這兩個公司，一個公司的利潤會被另一個的虧損沖掉，就是浪費倉位了。

2、當兩種股票完全負相關時，把它們合理地組合在一起，能分散全部非系統風險。四、證券組合的相關系數：1、P反映兩項資產收益率的相關程度，稱為相關系數。2、隨著資產組合中資產個數的增加，資產組合的風險會逐漸降低，但...

列兩個CAPM的等式，求解Rf和Rm就可以了：股票的期望報酬率=無風險利率+Beta*(市場期望報酬率-無風險利率)期望報酬率含義：(Expectedrateofreturn):是指各種可能的報酬率按概率加權計算的平均報酬率，又稱為預期值或均值。它...