股票的風險系數是多少

...市價為15元/股和10元/股,β系數為0.8和1.5,目前股票市場的風險...

根據CAPM模型，股票A的收益率RA=3%+0.8×（8%-3%)=7%；股票B的收益率RB=3%+1.5×5%=10.5%；組合的收益率R=(1500×7%+1000×10.5%)÷2500=8.4%，組合的beta值=(8.4%-3%)÷5%=1.08...

股票風險最小,期貨最高。剛畢業，我就進了一家期貨公司的營業部，幾年過去，乘工作之便，確實接觸過不少品種，基金、股票、期貨等等，賺過錢也虧過，算是小有心得，今天就跟大家聊聊這期貨和股票的區別。照例先分享前段...

正α值代表了一種收益率的獎勵，負α值代表了對投資者的一種懲罰。股票的貝塔系數β，在資本資產定價的單指數模型中被表述為證券市場特征線的斜率，稱為股票市場的系統風險系數。如果用股票市場的價格指數的收益率來代表市場...

β值提供了一個衡量證券的實際收益率對市場投資組合的實際收益率的敏感度的比例指標，如果市場投資組合的實際收益率比預期收益率大Y%，則證券的實際收益率比預期大β*Y%，即如果β為0.9，市場上漲10%時，股票上漲9%；...

計算公式：β=1－自籌資金/總投資資金來源

4.β系數也稱為貝塔系數（Betacoefficient），是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對于整個股市的價格波動情況。β系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，...

4、主權資本主要通過國家財政資金、其他企業資金、居民個人資金、外商資金等渠道，采用吸收直接投資、發行股票、留用利潤等方式籌集形成。計算公式為：KE=RF+β（RM－RF）=無風險報酬率+上市公司股票的市場風險系數（上市公司...

CAPM模型中，Ri=Rf+β(Rm-Rf)Ri表示某資產的必要收益率;β表示該資產的系統風險系數;Rf表示無風險收益率，通常以短期國債的利率來近似的替代;Rm表示市場平均收益率，通常用股票價格指數的平均收益率來代替。公式中的(Rm-...

貝塔系數指的是它比相關指數變化的倍數，例如1.5的貝塔系數證明如果相關指數漲跌1%那么該股票會漲跌1.5%。也就是它的波動比相關的指數高，那么他的風險和收益都會大一些。如果你看好未來的市場那么應該買入高貝塔的股票作為...

正α值代表了一種收益率的嘉獎負α值代表了對投資者的一種處罰。股票的貝塔系數β在本錢資產訂價的單指數模型中被表述為證券市場特點線的斜率稱為股票市場的體系風險系數。假如用股票市場的價格指數的收益率來代表市場組合...