兩只股票的協方差例題

計算該股票平均收益率及協方差,急求!謝謝

用excel吧，其中日收益率等于每天股票價格的變化率。算出兩只股票的日變化率，然后用公式“covariance=”來計算協方差。

絕對不可能相同，因為投資者或者說在二級市場上交易者的情緒是不一樣的，受外界的包括大盤，政策，外圍以及內因的業績影響，都會造成偏差，所以，股票和人一樣，沒有完全一模一樣的人，只有很像的（例如雙胞胎）而已。

例1.1對某地區農村的6名2周歲男嬰的身高、胸圍、上半臂圍進行測量（單位：cm），得樣本數據如表1.1所示。根據以往資料，該地區城市2周歲男嬰的這三個指標的均值μ0=(90,58,16)′，現欲檢驗該地區農村男嬰...

由于標準差總是正值，因此相關系數的符號取決于兩個變量的協方差的符號。如果相關系數為正，則表明兩種資產的收益正相關；如果相關系數為負，說明兩種資產的收益負相關；如果相關系數為零，說明兩種資產的收益之間沒有相關性。

插入菜單里的函數就有，相關系數為：CORREL協方差：COVAR

解:A股票的預期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3?＝4%?B股票的預期收益率?＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30%＝7.42、在統計描述中，方差用來計算每一個變量（觀察值）與總體均數之間的差異。為避免...

【錯誤】證券的貝塔值是證券收益率與市場收益率的協方差與市場收益率的方差之比。所以有可能股票的標準差大的反而貝塔值小，標準差與貝塔值不是等量關系。

兩項資產收益率的協方差等于兩項資產的相關系數乘以各自的標準差。Q4：股票收益率，方差，協方差計算股票收益率=收益額/原始投資額，這一題中A股票的預期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3＝4%。方差計算公式：協方差計算公式...

這里還需要組合中股票和債券的投資比例。這里因為樓主沒有給出，所以我假設為：

個人是沒法算的，要去數據庫找資料，可是數據庫要錢，就算了吧。