怎么求股票的貝塔值

哪里可以查到個股的β系數

以前軟件的F10中有港澳資訊提供的個股β系數，現在β系數基本沒人用了，應為實踐檢驗根本沒用，所以很多軟件就不顯示了。β系數指的是個股相對于大盤的關聯性如果β為1，則市場上漲10%，股票上漲10%；市場...

貝塔值用來量化個別投資工具相對整個市場的波動，將個別風險引起的價格變化和整個市場波動分離開來。貝塔值采用回歸法計算，將整個市場波動帶來的風險確定為1。當某項資產的價格波動與整個市場波動一致時，其貝塔值也等于1；如果...

上市公司可以在股市查到，非上市公司只能計算。計算方式單項資產系統風險用β系數來計量，通過以整個市場作為參照物，用單項資產的風險收益率與整個市場的平均風險收益率作比較，即：β計算公式其中Cov(ra,rm)是證券a的...

例如，一支個股β系數為1.3，說明當大盤漲1%時，它有可能漲1.3%，同理大盤跌1%時，它有可能跌1.3%；但如果一支個股β系數為-1.3時，說明當大盤漲1%時，它有可能跌1.3%，同理大盤跌1%時，它有可能漲1.3%。如果...

一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對于整個股市的價格波動情況。貝塔系數是統計學上的概念，它所反映的是某一投資對象相對于大盤的表現情況。其絕對值越大，顯示其收益變化幅度相對于大盤的變化幅度越大；絕對值越小...

Ρam—證券a與市場組合的相關系數σa—證券a的標準差σm—市場組合的標準差根據公式可以看出，一種股票的β值的大小取決于:(1)該股票與整個股票市場的相關性；(2)它自身的標準差；(3)整個市場的標準差。貝塔...

根據風險最小化模型,股指期貨套保中的最優套期保值比率等于現貨價格收益率相對于期貨價格收益率的協方差與期貨價格收益率方差的比值,這與β值的計算方法非常接近。如果把股指期貨的套期保值看作現貨與期貨的投資組合,那么在特定...

測度風險工具是單項資產或資產組合對于整個市場組合方差的貢獻程度，即β系數。它告訴我們相對于市場組合而言特定資產的系統風險是多少。舉例：普通股成本，資本資產定價模型中的貝塔值的估計貝塔值是企業的權益收益率與股票...

市場組合的貝塔就是=1，和市場同步同幅度變動

但是散戶想的是什么，最好每年翻倍，甚至買進去1個月就翻倍，大家都是想來賺快錢的嘛，所以對于阿爾法(α)要求值非常高。貝塔值的大小，取決于該證券和市場價格走勢的相關程度。這個有什么意義呢？想想你買股票的時候...