股票β系數怎么算

...的滬深A股股票100周上市公司Beta參數計算確定

計算公式：β=1－自籌資金/總投資資金來源

一種比較簡便的算法是：用5年60個月的個股收益率和大盤收益率做一元線性回歸，斜率就是貝塔系數。

辦法是選擇那些低貝塔系數的證券。為避免非系統風險，可以在相應的市場走勢下選擇那些相同或相近貝塔系數的證券進行投資組合。比如：一支個股貝塔系數為1.3，說明當大盤漲1%時，它可能漲1.3%，反之亦然;但如果一支個股貝塔...

12月份到期的滬深300期指為1322點，每點乘數100元，三只股票的β系數分別是1.5，1.2和0.9。要計算買進幾張期貨合約，先要計算該股票組合的β系數：該股票組合的β系數為1.5×1/3+1.2×1/3+0.9×1/3=1.2...

在計算貝塔系數時,除了基金的表現數據外,還需要有作為反映大盤表現的指標。貝塔系數(Betacoefficient)是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性。在股票、基金等投資術語中...

1、在不考慮所得稅的情況下:β資產＝β權益/（1＋替代企業負債/替代企業權益）2、在考慮所得稅的情況下:β資產＝β權益/[1＋（1－所得稅率）×替代企業負債/替代企業權益]β系數屬于風險指數，用來衡量個別股票或股票...

貝塔系數=股票收益率與市場組合平均收益率之間的協方差/市場組合標準差的平方=該股票與整個股票市場的相關系數*該股票的標準差/整個市場的標準差β系數等于1說明它的系統風險與整個市場的平均風險相同β系數大于1（如為2...

假設無風險報酬率為4.5%，市場風險溢價為5.5%。（到這里你就可以計算他的期望報酬率=4.5%+1.5*5.5%=12.75%），現在他想要馬上要接受5000K的投入，她想要將這筆新增的基金投入到不同的股票當中。投資完成后，她希望...

投資組合的貝塔是各個股票的貝塔的加權平均，具體地投資組合貝塔=1×20%+20×10%+91×30%+52×40%=50.3你再核對一下四個股票的貝塔，怎么會到20、91、52這么大？一般來說，貝塔大于2就算是波動很大的股票了。計...

貝塔系數利用回歸的方法計算:貝塔系數等于1即證券的價格與市場一同變動。貝塔系數高于1即證券價格比總體市場更波動。貝塔系數低于1即證券價格的波動性比市場為低。如果β=0表示沒有風險，β=0.5表示其風險僅為市場的一半，β...