兩只股票組合標準差的計算方法

股票的標準差

回答：你沒有列出相關系數,怎么求標準差啊?

兩種股票的投資組合標準差=[50%*50%*0.003684+50%*50%*0.001404+2*50%*50%*(0.003684*0.001404)^(1/2)*0.89]^(1/2)=0.0478注：兩個投資組合方差=投資組合A比例的平方*投資組合A的方差+投資組合B比例的...

不知道，可以求出收益率期望值:股票A=0.2*(40%)+0.3*(-10%)=5%,B=11%,M=11

投資組合的標準差公式是：組合標準差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。根據算數標準差的代數公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)來推導出投資組合標準差的公式...

（二）具體計算方法，首先計算股票投資的預期收益率，即股票投資的歷史平均收益率，然后計算歷史投資收益率與各期預期值的偏差（即兩個偏差）。然后通過標準差可以得到平均值和平均平方根。股票收益率標準差的計算公式為{1/［...

7*0.7*0.08*0.08+2*0.3*0.7*0.06*0.08=0.0987520.098752開方為0.3142比例1的平方*標準差1的平方+比例2的平方*標準差2的平方+比例1*比例2*標準差1*標準差2*2最后開方。沒有辦法輸入公式真麻煩。

邏輯有嚴重問題。直接全投A即可。做相關性分析，投資A、B股票，計算A、B股票之間的相關系數和A與組合的相關系數、B與組合的相關系數，這兩個相關系數不是一回事。（2）A證券與B證券的相關系數=（3）證券投bai資組合的...

βB=ρB*δB/δM=0.7*0.6/0.1=4.2AB組合的β=0.5*βA+0.5*βB=2.6（2）cov（A,B）=βA*βB*δM*δM=1*4.2*0.1*0.1=0.042（3）A股票預期收益率=RF+βA*（RM-RF）=5%+1*（...

===思路：已知資產組合的標準差為24%，資產組合是由市場組合和無風險組合組成的，由于無風險組合的標準差為零，因此，市場組合標準差*W1=24%，所以我們只要知道市場組合占自由資金的權重就可以了，W1=（20000+4000）/20...

所以x*5%(1-x)*15%=2510%x=-10x=-100所以無風險利率的權重是-100%，市場組合的權重是1-(100%)=200可見，是100%借貸了無風險資產，然后兩倍投資于市場組合。投資組合的標準差=200%*20%=40...