公司股票的貝塔系數

股票的阿爾法貝塔指的是什么

現代金融理論認為，證券投資的額外收益率可以看做兩部分之和。第一部分是和整個市場無關的，叫阿爾法；第二部分是整個市場的平均收益率乘以一個貝塔系數。貝塔可以稱為這個投資組合的系統風險。

幫考網劉方蕊老師視頻講解注冊會計核心考點：股票β值的估計

公司股票的報酬率（預期收益率、期望收益率）根據資本資產模型CAPMR=Rf+β(Rm-Rf)=5%+2.0*(10%-5%)=15%，也就是說，該股票的報酬率達到或超過15%時，投資者才會進行投資。如果低于15%，則投資者不會購買公司的股票...

4%+2.0*（10%-4%）=16選C.

例：短期國債利率為6%，某股票期望收益率為20%，其標準差為8%，風險價值系數為30%，則該股票必要收益率為18%。其中：風險收益率bV=30%×(8%÷20%)=12%;必要收益率=Rf+bV=6%+12%=18%。已知某公司股票的β系...

β系數也稱為貝塔系數（Betacoefficient），是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對于整個股市的價格波動情況。

反之，若基金投資組合凈值的波動小于全體市場的波動幅度，則β系數就小于1。β系數越大之證券，通常是投機性較強的證券。2、以美國為例，通常以標準普爾五百企業指數(S&P500)代表股市，貝塔系數為1。一個共同基金的貝塔系...

β系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票、基金等投資術語中常見。某公司股票的β系數為1.5，說明了該股票的市場風險是整個股票市場的1.5倍。應答時間：...

6%+2.5*（10%-6%）=16%這個就是投資收益