兩只股票組合收益率

股票的組合收益率,組合方差怎么求

方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67標準差=8.2注意到,股票基金的預期收益率和風險均高于債券基金.然后我們來看股票基金和債券基金各占百分之五十的投資組合如何平衡風險和收益.投資組合的預期...

如果某股票的β值為0.6，市場組合預期收益率為15%，無風險利率為5%時，該股票的期望收益率為6%，也就是0.6*（15%-5%）=6%。?期望收益率，就是估計未來收益率的各種可能結果，然后，用它們出現的概率對這些估計...

=5%+beta*6其中，beta(portfolio)=w_a*beta_a+w_b*beta_b//投資組合的beta等于每種資產的beta按照其市值權重累加之和lz的題目里沒有給出兩種股票的價值權重w_a,w_b。如果我們假定投資...

(0.8×1.02+0.2×1.12-1)×100%=4

①由于第一只股票的收益高，所以投資于第一只股票的收益要大于第一只股票②第一只股票的收益序列大于第二只股票（0.009＞0.008）,即第一只的風險較大

1.不論投資組合中兩只證券之間的相關系數如何，只要投資比例不變，各只證券的期望收益率不變，則該投資組合的期望收益率就不變，即投資組合的期望收益率與其相關系數無關。2.在其他條件不變時，如果兩只股票收益率的相關系數...

設兩股票的β分別為βA和βB，無風險利率為5，則3=5+βA*(6-5)+αA1)8=5+βB*(6-5)+αB2)27=5+βA*(18-5)+αA3)15.2=5+βB*(18-5)+αB4)由1）和3）...

投資組合的預期回報率就是兩個股票預期回報率的加權平均,投資組合的標準差就復雜一些,還需要知道兩個股票的相關系數.比如股票A的回報率為8%,股票B回報率為12%,股票A的權重為40%,股票B的權重為60%,則投資組合預期回報率=...

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比如購買2只股票，A股票10000股，價格8元，B股票數量5000股，價格4元。那么A股票的權重就是8*10000/（8*10000+4*5000）=80%，A股票的漲跌對總收益率的影響就是80%了。分散風險不能得到相應的風險溢價。風險和收益總是...