股票協方差怎么算

股票的預期收益率和方差怎么算

然后我們來看股票基金和債券基金各占百分之五十的投資組合如何平衡風險和收益。投資組合的預期收益率和方差也可根據以上方法算出，先算出投資組合在三種經濟狀態下的預期收益率，如下：蕭條：50%*(-7%)+50%*17%=5%...

在統計描述中，方差用來計算每一個變量（觀察值）與總體均數之間的差異。為避免出現離均差總和為零，離均差平方和受樣本含量的影響，統計學采用平均離均差平方和來描述變量的變異程度。總體方差計算公式：有關協方差公式:標準...

用excel吧，其中日收益率等于每天股票價格的變化率。算出兩只股票的日變化率，然后用公式“covariance=”來計算協方差。

個人是沒法算的，要去數據庫找資料，可是數據庫要錢，就算了吧。

插入菜單里的函數就有，相關系數為：CORREL協方差：COVAR

實際上協方差的公式是這樣表達的：cov(A，B)=stdA*stdB*cor(A，B)其中stdA為資產組合A的標準差，stdB為資產組合B的標準差，cor(A，B)為資產組合A和B之間的相關系數。（你提供的協方差=相關系數*Var1*Var2公式并...

幫考網劉方蕊老師視頻講解注冊會計核心考點：股票β值的估計

協方差的計算公式為cov(X,Y)=E[(X-E[X])(Y-E[Y])],這里的E[X]代表變量X的期望。從直觀上來看,協方差表示的是兩個變量總體誤差的期望。如果其中一個大于自身的期望值時另外一個也大于自身的期望值,兩個變量...

1，var2=0.12，cov(1,2)=0.006帶入var（p）=0.5^2×0.1+0.5^2×0.12+2×0.5×0.5×0.006=0.2345。再進行開方，得到0.2345^0.5=0.003=0.3%選D算得挺累的，給個贊。

1.在概率論和統計學中，協方差用于衡量兩個變量的總體誤差。COV(X，Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]自協方差在統計學中，特定時間序列或者連續信號Xt的自協方差是信號與其經過時間平移的信號之間的協方差。如果序列的每個...