兩只股票協方差

如果兩只股票的回報率具有相同的標準差,則它們具有相同的beta,是否正...

【錯誤】證券的貝塔值是證券收益率與市場收益率的協方差與市場收益率的方差之比。所以有可能股票的標準差大的反而貝塔值小，標準差與貝塔值不是等量關系。

題目里應該還有xy協方差為0吧

假設你同時購買了兩家公司的股票，且每家公司的股票占比為50%，那么你的預期報酬率可以通過計算加權平均值來得到。加權平均值是指用各數據與其相應權數的乘積之和除以權數之和得到的平均數。在這里，我們可以將每家公司的預期...

你百度百科里看定義相關系數和協方差就可以了啊，若要算的話...還要從股票軟件導出XLS文件，然后再計算...懶得幫你算，你自己操作吧

實際上協方差的公式是這樣表達的：cov(A，B)=stdA*stdB*cor(A，B)其中stdA為資產組合A的標準差，stdB為資產組合B的標準差，cor(A，B)為資產組合A和B之間的相關系數。簡單的算就是10%*15%*相關系數=100...

協方差是指兩個量的相關程度的指標。如果衡量證券收益的話，比如說你買的某個股票和大盤的收益算出來的協方差，這個就能說明你的股票和大盤的變動是否正相關，負相關，或者不相關。

你好像研究的是標準金融學，標準金融學的結論當然是很有股票B實際收益取決于相關系數的值，越接近1，那么實際收益超過預期收益的可能性就大。然而實際的研究中有延時效應，這又取決于A、B公司的關系（A依靠B還是B依靠A），...

根據公式：σij=ρijσiσj，得出：協方差σij=0.6*22%*29%=3.828若兩個隨機變量X和Y相互獨立，則E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0，因而若上述數學期望不為零，則X和Y必不是相互獨立的，亦即它們之間存在著...

個人是沒法算的，要去數據庫找資料，可是數據庫要錢，就算了吧。

成長股標準差=SQRT(0.1*(2%-9.4%)^2+0.3*(4%-9.4%)^2+0.4*(10%-9.4%)^2+0.2*(20%-9.4%)^2)=0.0606963.協方差=相關系數×成熟股的標準差×成長股的標準差=0.89*0.03747*0.060696=0....