四個股票協方差怎么算

證券股票問題

很理論性的東西啊..樓上們不理解很正常吧...一1)第一種證券收益均值0.35方差0.2025第二種證券收益均值0.192方差0.214164協方差0.06032)好難算...給你個思路好了...設投資第一種證券比例為x...

他不僅取決于證券組合內各證券的風險，還取決于各個證券之間的關系。二，投資組合的標準差計算公式為σP=W1σ1+W2σ2各種股票之間不可能完全正相關，也不可能完全負相關，所以不同股票的投資組合可以減低風險，但又不能...

相關關系是一種非確定性的關系，相關系數是研究變量之間線性相關程度的量。由于研究對象的不同，相關系數有如下幾種定義方式。簡單相關系數：又叫相關系數或線性相關系數，一般用字母r表示，用來度量兩個變量間的線性關系。應答...

1，var2=0.12，cov(1,2)=0.006帶入var（p）=0.5^2×0.1+0.5^2×0.12+2×0.5×0.5×0.006=0.2345。再進行開方，得到0.2345^0.5=0.003=0.3%選D算得挺累的，給個贊。

協方差的計算公式為cov(X,Y)=E[(X-E[X])(Y-E[Y])],這里的E[X]代表變量X的期望。從直觀上來看,協方差表示的是兩個變量總體誤差的期望。如果其中一個大于自身的期望值時另外一個也大于自身的期望值,兩個變量...

本文的研究中,將一只股票的收益分解為兩部分:市場收益與個別收益。通過這種分解,我們可以構造衡量個股的兩種波動的度量,這兩種波動之和就是該股票收益的波動,所采用的方法優點在于無需計算股票間的協方差以及個股的β。根據capm模型,...

插入菜單里的函數就有，相關系數為：CORREL協方差：COVAR

股票的標準差率計算公式：HPR=（期末價格-期初價格+現金股息）/期初價格。股票的標準差，指的就是其收益率的標準差股票的標準差主要是根據基金凈值于一段時間內波動的情況計算而來的。一般而言，標準差愈大，表示凈值的漲跌...

1.G股票期望收益率=5×0.4+10×0.3+20×0.2+（-5）×0.1=8.5H股票期望收益率一樣計算，結果等于1H股票的標準差的平方=（5-8.5）的平方×0.4+（10-8.5）的平方×0.3+（20-8.5）的平方×0.2+...

三個股票的投資組合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+2*w1*w2*股票1和2的協方差+2*w1*w3*股票1和3的協方差+2*w2*w3*股票2和3的協方差如何用excel公式計算股票投資組合收益率...