兩股票協方差的計算

請教一道關于計算股票相關系數的題。

實際上協方差的公式是這樣表達的：cov(A，B)=stdA*stdB*cor(A，B)其中stdA為資產組合A的標準差，stdB為資產組合B的標準差，cor(A，B)為資產組合A和B之間的相關系數。簡單的算就是10%*15%*相關系數=100...

期望收益率A=0.1*-0.03+0.3*0.03+0.4*0.07+0.2*0.1=期望收益率B=0.1*0.02+0.3*0.04+0.4*0.1+0.2*0.2=

用定義最好``==+標準差是(E(X)-X)^2的期望協方差是(E(X)-X)(E(Y)-Y)的期望

相關系數r的計算公式如圖：其中Cov(X,Y)為X與Y的協方差，Var[X]為X的方差，Var[Y]為Y的方差。

協方差分析是建立在方差分析和回歸分析基礎之上的一種統計分析方法。即ρXY=0的充分必要條件是COV(X，Y)=0，亦即不相關和協方差為零是等價的cov(x,y)=EXY－EX*EY協方差的定義，EX為隨機變量X的數學期望，同理，...

×50%+15%×50%=12.5因此，你同時購買這兩家公司的股票的預期報酬率為12.5%。需要注意的是，這只是一個簡單的計算方式，實際情況可能會更加復雜，投資者需要根據自己的實際情況和風險偏好做出投資決策。

x與y的相關系數可以通過公式Cov(X,Y)/根號（Var[X]*Var[Y]），其中Cov(X,Y)為X與Y的協方差，Var[X]為X的方差，Var[Y]為Y的方差。x與y的相關系數：1、當相關系數為0時，X和Y兩變量無關系。2、當X的值增大...

rB)=5%*40%*0.7+12%*25%*0.2+20%*7%*0.1-7.9%*8.5%=0.014685ρab=cov(rA，rB)/(ρa*ρb)=0.014685/(4.89%*27.37%)=1.097過程絕對沒錯可算出來相關系數大于1不符合實際情況啊請過目...

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Q4：股票收益率，方差，協方差計算股票收益率=收益額/原始投資額，這一題中A股票的預期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3＝4%。方差計算公式：協方差計算公式：期望值分別為E[X]與E[Y]的兩個實隨機變量X與Y之間的協方差...