股票協方差是什么意思

證券股票問題

很理論性的東西啊..樓上們不理解很正常吧...一1)第一種證券收益均值0.35方差0.2025第二種證券收益均值0.192方差0.214164協方差0.06032)好難算...給你個思路好了...設投資第一種證券比例為x...

股票投資中的標準差，指的就是其收益率的標準差，是投資時判斷風險的一個參考數據。標準差主要是根據股票凈值于一段時間內波動的情況計算而來的。一般而言，標準差愈大，表示股票凈值的漲跌越劇烈，當然其潛在風險與潛在收益...

成長股標準差=SQRT(0.1*(2%-9.4%)^2+0.3*(4%-9.4%)^2+0.4*(10%-9.4%)^2+0.2*(20%-9.4%)^2)=0.0606963.協方差=相關系數×成熟股的標準差×成長股的標準差=0.89*0.03747*0.060696=0....

根據公式：σij=ρijσiσj，得出：協方差σij=0.6*22%*29%=3.828若兩個隨機變量X和Y相互獨立，則E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0，因而若上述數學期望不為零，則X和Y必不是相互獨立的，亦即它們之間存在著...

幫考網劉方蕊老師視頻講解注冊會計核心考點：股票β值的估計

1.貝塔系數（Beta）：貝塔系數是股票收益率與市場收益率之間的關系系數，它可以評估股票對市場波動的敏感程度。一般來說，貝塔系數越高，股票對于市場波動就越敏感，市場風險貢獻也就越大。2.方差-協方差矩陣（V-CV）：方差...

cov(x,y)=EXY－EX*EY協方差的定義，EX為隨機變量X的數學期望，同理，EXY是XY的數學期望，挺麻煩的，建議你看一下概率論cov(x,y)=EXY－EX*EY協方差的定義，EX為隨機變量X的數學期望，同理，EXY是XY的數學期望，...

個人是沒法算的，要去數據庫找資料，可是數據庫要錢，就算了吧。

實際上協方差的公式是這樣表達的：cov(A，B)=stdA*stdB*cor(A，B)其中stdA為資產組合A的標準差，stdB為資產組合B的標準差，cor(A，B)為資產組合A和B之間的相關系數。簡單的算就是10%*15%*相關系數=100...

解:A股票的預期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3?＝4%?B股票的預期收益率?＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30%＝7.42、在統計描述中，方差用來計算每一個變量（觀察值）與總體均數之間的差異。