股票市場波動率

利用哪些因素可以預測股票市場的波動性?

股票市場波動性的預測需要考慮多種因素，包括但不限于以下因素：1.宏觀經濟因素：如GDP、CPI、失業率等經濟數據，以及政府政策等。2.政治因素：如選舉、政府政策、政治穩定程度等。3.業績數據：如公司營收、利潤、盈利預期等...

你的計算周期是多少天就應該多少～波動率=STDEV（第一天復權收盤價……第N天復權收盤價）×SQRT(N)而且你有個問題，你算得是收益率，那么你這樣求出來的不是收益波動率啊～～1、從市場上獲得股票在固定時間間隔(如...

具體計算年波動率的方法如下：假定：n：連續觀察的交易日數Si：在第i個交易日末的股價令：其中：i=1，2，…，n則的估計值為：其中：為ui的均值N為年交易天數全球股票市場的波動率平均約20％左右，亞洲...

預測股票市場的波動性是一個復雜且具有挑戰性的問題。以下是幾種常見的數學模型：1.隨機漫步模型：隨機漫步模型認為股票價格的變化是隨機的，不受任何外在因素的控制。這個模型可以用來預測短期股價走勢。2.隨機波動模型：隨機...

股票的波動率指標一般是應用在期權上面，分為歷史波動率和隱含波動率。歷史波動率：通過一個計算標準差的公式對標的工具在過去價格變化快慢進行衡量；隱含波動率：只與期權有關，是期權市場對標的物在期權生存期內即將出現的...

我所知道的股票波動率是出自江恩理論。由于江恩本人并沒有對波動率進行過詳細的描述所以現在市面上所有有關波動率的算法全是后人根據他的理念推斷的。我現在所知道的算法有三種。第一就是兩個高點（低點）的差除以兩個高點...

看以使用roc指標

以哈飛股份()為例，運用GARCH（1,1）模型計算股票市場價值的波動率。GARCH（1,1）模型為：(1)(2)其中，為回報系數，為滯后系數，和均大于或等于0。（1）式給出的均值方程是一個帶有誤差項的外生變量的函數。

GARCH模型是一個非線性的時間序列模型，用來描述金融市場波動率的異方差性（volatilityclustering）。該模型可以通過歷史數據來估計未來波動率的水平和方向。以下是利用GARCH模型估計波動率和預測未來股票價格走勢的一般步驟：1.收集...

受經濟低迷和風險事件影響。受經濟低迷和風險事件影響，投資者風險偏好有所下降，股票市場普遍下跌，主要商品價格回調，而避險情緒有所上升，長債收益率普遍下降。