算股票協方差

...兩種股票的歷史價格數據,計算這兩種股票的相關系數和協方差...

你百度百科里看定義相關系數和協方差就可以了啊，若要算的話...還要從股票軟件導出XLS文件，然后再計算...懶得幫你算，你自己操作吧

式中的s2表示方差，x1、x2、x3、...、xn表示樣本中的各個數據，M表示樣本平均數；標準差=方差的算術平方根=s=sqrt(((x1-x)^2+(x2-x)^2+...(xn-x)^2)

)；協方差計算公式為：Cov(X,Y)=E[XY...

協方差的計算公式為cov(X,Y)=E[(X-E[X])(Y-E[Y])]，這里的E[X]代表變量X的期望。從直觀上來看，協方差表示的是兩個變量總體誤差的期望。如果其中一個大于自身的期望值時另外一個也大于自身的期望值，兩個變量...

(2/3)*(30%)^2+(1/3)*0.105=0.095股票A的beta系數是：0.095/0.1144=0.83股票B與市場的收益的協方差是：(2/3)*0.105+(1/3)*(50%)^2=0.1533股票B的beta系數是：0.1533/0.1144=1.34...

某一股票與市場組合的協方差除以市場組合的方差

股票的計算公式：購買價=買入價×數量（股數）+傭金+過戶費成本價=購買價÷數量一、期望收益率的計算方式：第一種方法的期望收益值為：1001/2+01/2=50(但實際去做可能是50也可能是100，也可能是0，不...

實際上協方差的公式是這樣表達的：cov(A，B)=stdA*stdB*cor(A，B)其中stdA為資產組合A的標準差，stdB為資產組合B的標準差，cor(A，B)為資產組合A和B之間的相關系數。簡單的算就是10%*15%*相關系數=100...

股票與市場指數的協方差加倍說明該股票得市場價格。根據相關公開信息顯示，如果這個股票與市場組合得協方差加倍((其她變量保持不變)，該股票得市場價格就是多少假定該股票預期會永遠支付一固定紅利。

貝塔系數計算公式=證券a的收益與市場收益的協方差÷市場收益的方差，貝塔系數是用來評估證券風險的一個指標，可以衡量股票對于整體市場的波動性。貝塔系數的計算公式單項資產β系數(注:杠桿主要用于計量非系統性風險)單項資產系統...