如何計算兩只股票的協方差

...標準差,在EXCEL中計算相關系數,協方差。求具體公式

插入菜單里的函數就有，相關系數為：CORREL協方差：COVAR

協方差的計算公式為cov(X,Y)=E[(X-E[X])(Y-E[Y])]，這里的E[X]代表變量X的期望。從直觀上來看，協方差表示的是兩個變量總體誤差的期望。如果其中一個大于自身的期望值時另外一個也大于自身的期望值，兩個變量...

那么投資第二種證券的比例則為1-x然后用上題算出的均值收益乘以投資比例算出組合平均收益用方差和協方差算出組合的方差然后畫出不同比例組合下的收益風險曲線這根曲線和題目中給的那根曲線相交的部分就是你要求的組合...

如果投資收益服從正態分布，則均值和方差與收益和風險一一對應。如本題所示，兩個資產的預期收益率和風險根據前面所述均值和方差的公式可以計算如下：1。股票基金預期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11%...

具體我也不太清楚，所以幫你搜了一下，轉發給你看，希望能幫到你！例子:上面兩個資產的預期收益率和風險根據前面所述均值和方差的公式可以計算如下：1。股票基金預期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11%...

βB=ρB*δB/δM=0.7*0.6/0.1=4.2AB組合的β=0.5*βA+0.5*βB=2.6（2）cov（A,B）=βA*βB*δM*δM=1*4.2*0.1*0.1=0.042（3）A股票預期收益率=RF+βA*（RM-RF）=5%+1*（...

的風險比單獨的股票或債券的風險都要低.投資組合的風險主要是由資產之間的相互關系的協方差決定的,這是投資組合能夠降低風險的主要原因.相關系數決定了兩種資產的關系.相關性越低,越有可能降低風險...

他不僅取決于證券組合內各證券的風險，還取決于各個證券之間的關系。二，投資組合的標準差計算公式為σP=W1σ1+W2σ2各種股票之間不可能完全正相關，也不可能完全負相關，所以不同股票的投資組合可以減低風險，但又不能...

題目里應該還有xy協方差為0吧