個股票協方差矩陣

投資組合理論,假設兩種股票,股票比例怎么計算(馬克維茨,收益率...

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大概是因為兩種用的公式不一樣。因為你不可能根據樣本得到協方差矩陣，而只能根據樣本做一個估計，既然是估計那么當然有多種公式都是可行的，而不能說哪一種就一定錯

是一樣的。。矩陣主對角線上是方差，非主對角線上的是協方差

插入菜單里的函數就有，相關系數為：CORREL協方差：COVAR

主成分分析法的基本原理主成分分析法是一種降維的統計方法,它借助于一個正交變換,將其分量相關的原隨機向量轉化成其分量不相關的新隨機向量。1、找到數據的主要成分主成分分析法通過對原始數據進行協方差矩陣分析，找到數據...

如果投資收益服從正態分布，則均值和方差與收益和風險一一對應。如本題所示，兩個資產的預期收益率和風險根據前面所述均值和方差的公式可以計算如下：1。股票基金預期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11...

問題二：兩支股票的協方差怎么算啊首先用簡單的語言來說說什么是協方差，方差用來描述一組數據的波動或者分散程度；方差實際上是方差的一種特殊情況，即主要變量為兩個相同變量時。協方差衡量兩個變量的總體誤差，具體計算...

個人是沒法算的，要去數據庫找資料，可是數據庫要錢，就算了吧。

組合的方差是有協方差矩陣的和決定的假如有N個資產構成一個組合那么協方差有N的平方減N個而方差只有N個所以前者重要這個告訴我們股票的收益率看的是它對投資組合的風險貢獻率而不是自己的波動--說得比較抽象...

2，協方差及協方差矩陣。第二種相關分析方法散燃是計算協方差。協方差用來衡量兩個變量的總體誤差，如果兩個變量的變化趨勢一致，協方差就是正值，說明兩個變量正相關。如果兩個變量的變化趨勢相反，協方差就是負值，說明兩...