兩只股票的相關系數與哪些因素有關

假設市場有兩只股票兩只股票相同的風險因素的風險敏感度分別為0.40點...

1)0.2*(200/800)+0.1*(600/800)=12.52)相關系數=1/2=Cov(A,B)/(0.15*0.1)Cov(A,B)=0.75%Beta(A)=(0.15*0.15)/0.75%=33)不大確定,全部投資于B?供參考...

為什么說兩種證券相關性高,風險分散弱啊。。。

給你舉個簡單的例子幫你理解。兩只股票，一個是房地產股票，一個是建材股票。他倆的相關性應該是很高的。如果你同時持有這兩支股票。當國家出臺抑制房地產市場時，那么兩只股票同時下跌。你的風險是雙倍的而不是分散的...

兩只股票標準差20%和10%40%60相關系數為-1%比例投資

組合收益率=20%*10%+80%*7%=7.6組合方差=(20%*6%)^2+(80%*4%)^2+2*0.1*20%*80%*6%*4%=0.0012448組合標準差=0.0012448^0.5=3.53

投資學試題在有效市場中兩只股票的收益是相關的嗎

如果市場是有效的，那么在不重疊的兩個時期內，股票收益率的相關系數應該為0，不然就可以利用一個時期內的收益率去預期后一個時期的收益率，從而獲得超常收益，這與市場有效相矛盾。

計算兩支股票的相關系數并繪制投資機會集曲線

您好！現在市場上用的指標都是計算出來的，對于您說的這個，沒有什么用處，我這有一個自己做的指標如果您想要了解，可以發給您祝您投資愉快，謝謝

對于由兩種股票構成的資產組合,當他們之間的相關系數為()時,能夠最...

【答案】：C相關系數值越小，則標準差—預期收益率平面中由投資組合點構成的連續曲線越靠左，即投資組合的風險越低。

算倆種基金之間的相關系數需要什么數據?

相關系數是用來衡量兩個變量之間關系的一種統計學方法。在金融投資領域中，我們經常使用相關系數來衡量不同基金之間的關聯程度，以此來進行投資組合的優化配置。那么，要解讀兩種基金之間的相關系數，我們需要什么數據呢？首先，最...

...其收益和標準差如下表,如果兩只股票的相關系數為-1。

這道題是希望通過運用兩只股票構建無風險的投資組合，由一價原理，該無風險投資組合的收益就是無風險收益率。何為無風險投資組合？即該投資組合收益的標準差為0，由此，設無風險投資組合中股票A的權重為w，則股票B的權重為...

ab兩只股票的收益率相關系數為0.4的股票賬戶全倉買入股票唯一的股票賬戶...

E[0.5X+0.5Y]=0.5E[X]+0.5E[Y]=0.5*15+0.5*8=11.5;var(0.5X+0.5Y)=0.25var(X)+0.25var(Y)+2*0.25ρ*std(X)*std(Y)=0.25*25+0.25*4+2*0.25*0.4*5*2=9.25.所以投資組合服從N...

兩種正相關的股票組成的證券組合,不能抵消任何風險,是否正確?

【錯誤】風險包括兩種，系統風險和非系統風險。系統風險是不可分散風險，非系統風險是可分散風險，但非系統風險的分散情況要視股票間相關程度而定；當兩只股票相關系數小于1而大于0，此時可以分散一定的風險，只有當兩只股票完全...