股票的協方差怎么計算

...標準差,在EXCEL中計算相關系數,協方差。求具體公式

插入菜單里的函數就有，相關系數為：CORREL協方差：COVAR

協方差的計算公式為cov(X,Y)=E[(X-E[X])(Y-E[Y])]，這里的E[X]代表變量X的期望。從直觀上來看，協方差表示的是兩個變量總體誤差的期望。如果其中一個大于自身的期望值時另外一個也大于自身的期望值，兩個變量...

計算個股與上證綜指的協方差：如我們將光標定位于S4單元格，在其中輸入“=COVAR(J4:J60,$P$4:$P$60)”，點擊回車鍵，即可求的股票1的協方差，向右拉即可求的所有股票的協方差。請點擊輸入圖片描述4計算方差：我們...

三個股票的投資組合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+2*w1*w2*股票1和2的協方差+2*w1*w3*股票1和3的協方差+2*w2*w3*股票2和3的協方差如何用excel公式計算股票投資組合收益率...

1.G股票期望收益率=5×0.4+10×0.3+20×0.2+（-5）×0.1=8.5H股票期望收益率一樣計算，結果等于1H股票的標準差的平方=（5-8.5）的平方×0.4+（10-8.5）的平方×0.3+（20-8.5）的平方×0.2+...

算這個有什么用呢？真要做長線買每年都有穩定分紅的股票就好了，用得著搞這么復雜的東西出來嗎？不見得那些專家就是用這種方法賺錢的，忽悠人的倒是蠻多的。

股票投資中的標準差，指的就是其收益率的標準差，是投資時判斷風險的一個參考數據。標準差主要是根據股票凈值于一段時間內波動的情況計算而的。一般而言，標準差愈大，表示股票凈值的漲跌越劇烈，當然其潛在風險與潛在收益...

實際上協方差的公式是這樣表達的：cov(A，B)=stdA*stdB*cor(A，B)其中stdA為資產組合A的標準差，stdB為資產組合B的標準差，cor(A，B)為資產組合A和B之間的相關系數。簡單的算就是10%*15%*相關系數=100...

協方差是指兩個量的相關程度的指標。如果衡量證券收益的話，比如說你買的某個股票和大盤的收益算出來的協方差，這個就能說明你的股票和大盤的變動是否正相關，負相關，或者不相關。

四個股票，還有點兒麻煩，要加4*4=16項，設權重分別為w1,w2,w3,w4協方差矩陣的16項分別為m11到m44，則投資組合方差=w1*w1*m11+w1*w2*m12+w1*w3*m13+w1*w4*m14+w2*w1*m21+w2*w2*m22+w2*w3*m23...