計算股票貝塔系數例題

貝塔系數怎么計算具體

貝塔系數的計算貝塔系數利用回歸的方法計算。貝塔系數為1即證券的價格與市場一同變動。貝塔系數高于1即證券價格比總體市場更波動。貝塔系數低于1（大于0）即證券價格的波動性比市場為低。貝塔系數的計算公式公式為：其中Cov(...

該股票沒有系統性風險。貝塔值采用回歸法計算，將整個市場波動帶來的風險確定為1。當某項資產的價格波動與整個市場波動一致時，其貝塔值也等于1；如果價格波動幅度大于整個市場，其貝塔值則大于1；如果價格波動小于市場波動，其...

注意！你計算的是必要收益率，而不是預期收益率！不過公式是對的。必要收益率k=無風險收益率+beta*風險溢價。其中風險溢價（也就是你寫的那個“平均風險收益率”）=市場風險收益率+無風險收益率。你還是系統的學習下...

貝塔系數=協方差/方差貝塔系數的一個最重要的特征是：當以各種股票的市場價值占市場組合總的市場價值的比重為權數時，所有證券的貝塔系數的平均值等于1。

貝塔系數為1，即證券價格與銷售市場一起變化。貝塔系數超過1，證券價格比整個銷售市場更動蕩，貝塔系數低于1（0），證券價格變化低于銷售市場。以上是股票β與系數計算公式相關的內容。β系數是什么β指數又稱貝塔系數（Beta...

13=RF+0.8*（RM-RF）18=RF+1.2*（RM-RF）解二元一次方程組，得RM=15.5RF=3同期，無風險利率為3%，市場組合收益率為15.5例如：期望收益率=無風險收益率+貝塔系數*(風險收益率-無風險收益率)實際上把證券...

目錄·貝塔系數(β)·β系數計算方式·Beta的含義·Beta的一般用途貝塔系數(β)貝塔系數衡量股票收益相對于業績評價基準收益的總體波動性，是一個相對指標。β越高，意味著股票相對于業績評價基準的波動性越大...

公式為βa=cov(ra，rm)/σ_m其中，βa是證券a的貝塔系數，ra為證券a的收益率，rm為市場收益率，cov(ra，rm)是證券a的收益與市場收益的協方差，σ_m是市場收益的方差。投資組合的貝塔是各個股票的貝塔的加權平均，...

由題可知三只股票a和b、a和c以及b和c，三種組合的收益和所以Ra=4%+1.2*（16%-4%）=18.4%Rb=4%+1.9*（16%-4%）=26.8%Rc=4%+2*（16%-4%）=28%R=18.4%*20%+26.8%*45%+28%*35%=25.54%拓展...