股票市場流動性風險度量指標的構造

衡量財務風險的指標有哪些

十一、流動性風險：流動性風險是指投資者投資金融資產時，由于市場流動性變動而導致的投資損失。當市場流動性變動時，投資者投資金融資產時，收益會受到影響，而投資者也需要考慮市場流動性變動帶來的風險。

指數平均數也叫EXPMA指標，它是一種趨向類指標,指數平均數指標是以指數式遞減加權的移動平均。其構造原理是對股票收盤價進行算術平均，并根據計算結果來進行分析，用于判斷價格未來走勢的變動趨勢。EXPMA指標簡稱EMA，中文名字指數...

股市風險第一節風險的定義股市的風險,就是買入股票后在預定的時間內不能以不低于買入價將股票賣出,以致發生套牢,且套牢后的股價收益率(每股稅后利潤/買入股價)達不到同期銀行儲蓄利率的可能性。如青島啤酒,在1993年8月上市時的開盤...

在這種資產負債結構下,當市場發生突然變動,客戶大量提取額度的情況下,如果其它要素不變,銀行便很難在不受損失的情況下將其資產變現而滿足其流動性需求,從而產生流動性風險,因為銀行流動性保持是一個在時間上連續的過程,現期的資產來源和...

反映商業銀行資產流動性強弱的指標，對監督和評價商業銀行的資產流動狀況，考核銀行是否具備足夠的資金儲備以防范市場風險具有重要意義。市場風險是指未來市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不確定性對企業實現其既定目標...

但在實戰中，一般都不會選擇面面俱到，不然容易因為小的利益而失去了大的利益，需要更加關注最核心的變量，好比一些反應市場流動性的宏觀指標，是值得注意的，例如貨幣政策和財政政策（是否降息、降準以維持寬松）...

值得注意的是,現有關于流動性風險的文獻大都基于既定的報價驅動機制,這和我國股票市場指令驅動的交易機制存在較大的差別,從而使傳統的流動性度量指標失去了前提條件和理論支持。其次,關于流動性風險管理的研究,分散于風險管理的不...

市盈率跟股本結構也有關系。如果股份是全流通的,市盈率就會低一些,如果股份不是全流通的,那么流通股的市盈率就會高一些。原因在于,如果上市公司的總價值不變,股份分成流通股和非流通股,而資產的流動性會增加資產的價值(流動性溢價),...

而當股票籌碼集中度較低時，說明該股票的股權分散，流通性好，市場風險較小。拓展：股票籌碼集中度是衡量一只股票市場風險的重要指標之一，但并不是唯一的指標。除了股票籌碼集中度，還有股票成交量、市場資金流入流出等指標也...

操作風險是內部程序、人員、系統不充足或者運行失當，以及因為外部事件的沖擊等導致直接或間接損失可能性的風險。《商業銀行風險監管核心指標（試行）》針對以上風險設計了流動性風險指標、信用風險指標、市場風險指標和操作風險指標...