兩種股票完全負相關時組合在一起

兩種股票完全正相關,則該兩種股票的組合效應會怎樣?

股票組合本質是為了分散風散，也就是不把雞蛋放在一個籃子里。兩個正相關的股票只會引起風險疊加，幾無效應。

組合的方差就越小，表明組合后的風險越低，組合中分散掉的風險越大，其投資組合可分散的風險的效果就越大。即投資組合的風險與其相關系數負相關。以上是進行雙證券投資組合時，兩只證券相關性在什么情況下最好的解釋。

不怎么樣的，正相關說明組合的相關系數為1，這樣是不好的。可能值偏離期望值的方差這是是最大的。其實最好的關系是：完全負相關。這樣的組合的收益線是一條折現，同一風險的收益是最高的，同一收益的風險是最低的。可以...

系統風險是不可分散風險，非系統風險是可分散風險，但非系統風險的分散情況要視股票間相關程度而定；當兩只股票相關系數小于1但大于0，此時可以分散一定的風險，只有當兩只股票完全正相關時，即相關系數為1時，該組合不能抵消...

【答案】：A,B,C,D兩只股票構成的投資組合其機會集曲線可以揭示風險分散化的內在效應；機會集曲線向左彎曲的程度取決于相關系數的大小，相關系數越小機會集鹽線向左越彎曲；機會集曲線包括有效集和無效集，所以它可以反映...

系統風險是不可分散風險，非系統風險是可分散風險，但非系統風險的分散情況要視股票間相關程度而定；當兩只股票相關系數小于1而大于0，此時可以分散一定的風險，只有當兩只股票完全正相關時，即相關系數為1，該組合不能抵消...

幫考網劉方蕊老師帶你學習注會考試核心考點：投資組合的β系數

【正確】知識點:第2章第2節風險與收益。

股票里面很難找但是具體到投資方式上很容易找比如牛市中股票與債券基本上是負相關的長期而言股票債券與期貨基本上呈無相關股市里面有的股票可以呈現自己的獨立行情于大盤不同比如云南白藥就是典型的一例...

兩種證券之間相互獨立。應答時間：2021-08-05，最新業務變化請以平安銀行官網公布為準。[平安銀行我知道]想要知道更多？快來看“平安銀行我知道”吧~https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html...