• 一組股票收益的標準差怎么計算

    一組股票收益的標準差怎么計算

    股票收益率,方差,協方差計算

    股票收益率=收益額/原始投資額,這一題中A股票的預期收益率=(3%+5%+4%)/3=4%。方差計算公式:協方差計算公式:期望值分別為E[X]與E[Y]的兩個實隨機變量X與Y之間的協方差Cov(X,Y)定義為:如果X與Y是統計...

    投資組合標準差的公式怎么理解呀???

    投資組合的標準差計算公式為σP=W1σ1+W2σ2。標準差σ衡量的是一組數據的整體偏離均值(發散)的程度,該結果反映的是一組數據的整體性質。從公式可以推斷出,如果不斷增加樣本,則最后這組數據標準差的數值會趨于一個...

    股票的組合收益率怎么找得到,或者該怎么算啊?

    由于期望收益率的計算與證券組合的相關系數無關,因此三種情況下的期望收益率是相同的,即期望收益率=16%*0.3+20%*0.7=18.8%。而標準差的計算則與相關系數有關:完全正相關,即相關系數=1,完全負相關,即相關系數=-...

    股票的預期收益率和方差怎么算

    然后我們來看股票基金和債券基金各占百分之五十的投資組合如何平衡風險和收益。投資組合的預期收益率和方差也可根據以上方法算出,先算出投資組合在三種經濟狀態下的預期收益率,如下:蕭條:50%*(-7%)+50%*17%=5%...

    股票的標準差

    回答:你沒有列出相關系數,怎么求標準差啊?

    投資組合的標準差計算

    這里WA,WB分別代表股票A和B的占比。σ(KA)和σ(KB)分別代表股票A和B的標準差。R(KA,KB)代表股票A和B的相關系數。那么現在的問題是兩個股票的相關系數是怎么來的。相關系數的計算公式是:即相關系數的計算公式。

    證券組合標準差的計算?

    方差:未來實際收益率與期望收益率之間的偏離程度量化即為方差,得到方差后就可以算出標準差。證券組合是指個人或機構投資者所持有的各種有價證券的總稱,通常包括各種類型的債_、股票及存單等。以組合的投資對象為標準,世界上...

    每年月個股收益率的標準差

    股票的每月收益波動越大,那么它的標準差也越大。股票投資中的標準差,指的就是其收益率的標準差,是投資時判斷風險的一個參考數據。標準差主要是根據股票凈值于一段時間內波動的情況計算而來的。一般而言,標準差愈大,...

    市場平均回報率和標準差

    股票市場回報率標準差計算,首先需要計算股票風險投資的預期收益率,即股票投資的歷史平均收益率,然后根據計算歷史投資收益率與各期預期值的偏差。然后通過一個標準差可以分析得到平均值和平均平方根。根據股票的過去趨勢,可以...

    投資組合標準差計算

    投資組合的標準差公式是:組合標準差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。

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