股票與市場組合的協方差

無風險收益率為2.5%,證券市場組合的風險收益率為20%,而股票的貝塔系數為...

無風險收益率為2.5%，證券市場組合的風險收益率為20%，股票的貝塔系數為0.6，預期收益是13%。根據CAMP資本資產定價模型：2.5%+0.6*(20%-2.5%)=13%，所以預期收益率為13%。預期收益率也稱為期望收益率，是指在不...

β=1.0表示為平均風險股票。如果β為1，則市場上漲10%，股票上漲10%；市場下滑10%，股票相應下滑10%。如果β為1.1,市場上漲10%時，股票上漲11%,；市場下滑10%時，股票下滑11%...

銀行的收益率與滬深300指數的收益率之間的相關系數是Pij=0.69是顯著的，而且數值比較高，說明銀行和滬探300這兩種資產之間具有很強的正相關性。風險和收益率相同，相關性的變化對資產組合的影響。考慮第一種情況，兩種資產...

資本資產定價模型，是基于一系列假設條件而成立的。但這些條件，可能并不符合現實的標準，資本資產定價模型也一度遭到質疑。對于市場的投資組合，風險溢價和市場投資組合的方差成線性關系。但對于單個資產來說，收益和風險是市場...

【答案】：A、C貝塔系數的公式為，COV(A,M)/DM，所以計算貝塔系數需要股票A與市場投資組合M之間的協方差以及市場投資組合M的方差兩個條件。

不是的。你說的E(Rm)-Rf不是某一個股票組合的預期風險溢價，是全市場組合的預期風險溢價，某一個組合的預期風險溢價應該是E(Ri)-Rf，不知道你明白二者的差別了沒？另外，關于BCD，確實都是用來計算E(Ri)的，B項即...

相關關系是一種非確定性的關系，相關系數是研究變量之間線性相關程度的量。由于研究對象的不同，相關系數有如下幾種定義方式。簡單相關系數：又叫相關系數或線性相關系數，一般用字母r表示，用來度量兩個變量間的線性關系。應答...

通過對β進行分析，可以得出結論：在風險資產的定價中，那些只影響該證券的方差而不影響該股票與股票市場組合的協方差的因素在定價中不起作用，對定價唯一起作用的是該股票的β系數。由于收益的方差是風險大小的量度，可以說：...

同學你好，很高興為您解答！您好，該股票的收益率與市場組合收益率之間的協方差-該股票的收益率與市場組合收益率之間的相關系數×該股票收益率的標準差×市場組合收益率的標準差=0.6×0.8×0.4=0.192，該股票的β系數=...

股票配置是只在一個股票賬戶里根據一定的規則購買一個或者多個股票，這些股票按照一定的要求。配置型基金是指資產靈活配置型基金投資于股票、債券及貨幣市場工具以獲取高額投資回報。配置型基金既投資股票又投資于債券，其風險...