公司股票貝塔系數為

什么是貝塔系數

例如，市場組合相對于它自己的貝塔系數是1；如果一項資產的β=0.5，表明它的系統風險是市場組合系統風臉的0.5，其報酬率的波動幅度只及一般市場波動幅度的一半；如果一項資產的β=2.0，說明這種股票的波動幅度為一般市場...

如果這個股票波動幅度為上證指數的兩倍，其貝塔值便為2，當上證指數上升10%時，該股價格應會上漲20%。若該股票貝塔值為0.5，其波動幅度僅為上證指數的1/2，當上證指數上升10%時，該股票只漲5%。同樣道理，當上證指數...

在股票、基金等投資術語中常見。貝塔系數是統計學上的概念，是一個在＋1至-1之間的數值，它所反映的是某一投資對象相對于大盤的表現情況。其絕對值越大，顯示其收益變化幅度相對于大盤的變化幅度越大；絕對值越小，顯示其...

4%+2.0*（10%-4%）=16選C.

6%+2.5*（10%-6%）=16%這個就是投資收益

再次感謝您的提問,更多財會問題歡迎提交給高頓企業知道。高頓祝您生活愉快!問題三:股票中的β系數是什么意思貝塔系數β是指個股受大盤的影響程度,舉個例子:如果β為1,則市場上漲10%,股票上漲10%;市場下滑10%,股...

上市公司可以在股市查到，非上市公司只能計算。計算方式單項資產系統風險用β系數來計量，通過以整個市場作為參照物，用單項資產的風險收益率與整個市場的平均風險收益率作比較，即：β計算公式其中Cov(ra,rm)是證券a的...

現代金融理論認為，證券投資的額外收益率可以看做兩部分之和。第一部分是和整個市場無關的，叫阿爾法；第二部分是整個市場的平均收益率乘以一個貝塔系數。貝塔可以稱為這個投資組合的系統風險。

反之，若基金投資組合凈值的波動小于全體市場的波動幅度，則β系數就小于1。β系數越大之證券，通常是投機性較強的證券。2、以美國為例，通常以標準普爾五百企業指數(S&P500)代表股市，貝塔系數為1。一個共同基金的貝塔系數...

（2）該證券組合的必要收益率=組合風險報酬率+無風險收益率=2.08%+8%=10.08%；（3）投資A股票的必要投資收益率=8%+1.2*（10%-8%）=10.04%；（4）是。A的β值最大，增加對A投資使得加權β變大，組合必要...