股票組合的預期收益率和標準差

投資組合預期收益率的計算方法

預期收益率的公式為：資產i的預期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf]【

股票收益率=收益額/原始投資額，這一題中A股票的預期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3＝4%。方差計算公式：協方差計算公式：期望值分別為E[X]與E[Y]的兩個實隨機變量X與Y之間的協方差Cov(X,Y)定義為：如果X與Y是統計...

方差在統計描述和概率分布中各有不同的定義，并有不同的公式。股票，期望收益率，方差，均方差的計算公式1.期望收益率，又稱為持有期收益率（HPR）指投資者持有一種理財產品或投資組合期望在下一個時期所能獲得的收益率。...

（2）A證券與B證券的相關系數=（3）證券投bai資組合的預期收益率=12%×80％+16％×20％=12．8％證券投資組合的標準差=（4）相關系數的大小對投資組合預期收益率沒有影響；相關系數的大小對投資組合風險有影響，相關...

預期收益率=（0.08*0.3+0.16*0.3+0.06*0.4）*100%=9.6風險=（0.3*0.3*0.5+0.3*0.4*0.3+0.3*0.4*0.2）^0.5=0.3240

由于借入的5000元是原有的10000元的0.5倍，故此實際上資金是在原有的資金上放大了0.5倍，而借入的資金是必須計算資金借貸成本的，故此該組合的預期收益率=15%+0.5*(15%-6%)=19.5由于標的股票的標準差是12%，由于...

股票，它所有的收益率和它的標準差也是比較大的。如果你選擇了這支股票，認為他長得很高，他也會長的。

插入菜單里的函數就有，相關系數為：CORREL協方差：COVAR

?β=COV(rj,rm)/Var(rm)=ρ*SD(rj)SD(rm)/Var(rm)=0.4*0.16?*0.11?/0.11=0.4824β=COV(rj,rm)/Var(rm)=ρ*SD(rj)SD(rm)/Var(rm)=0.4*0.16?*0.11?/0....

股票的標準差主要是根據基金凈值于一段時間內波動的情況計算而來的。一般而言，標準差愈大，表示凈值的漲跌較劇烈，風險程度也較大。股票的收益率標準差”是指過去一段時期內，基金每個月的收益率相對于平均月收益率的偏差...