股票之間的相關系數越大投資組合降低風險的作用越大

基金組合內的基金相關性越低越好?

衡量兩只基金之間相關性的最常用的指標是相關系數，該系數的取值范圍介于-1至1之間，相關系數越接近-1，代表兩只基金的變動方向越傾向相反，分散風險的效果越好。為了更清楚地解釋“了解相關性對構建基金組合的重要意義”，我們...

在經典的金融學教材里有這樣一個例子，現在假定你有一筆錢做投資，目前你面臨著兩只股票，收益率都是8%。方差（金融學里面衡量風險的指標）都是25%，這兩個股票之間的相關系數是0.3，換句話說，也就是一個股票上漲或者...

【答案】：D相關系數越小，組合的曲線越往左邊彎曲，組合風險越小（即在相同收益率的情況下，風險更小），組合的效用越高。

該基金資產主要投資于短期貨幣工具如國庫券、商業票據、銀行定期存單、政府短期債券、企業債券、同業存款等短期有價證券。這三種基金的收益率從高到低依次為:股票型基金、債券基金、貨幣市場基金。但從風險系數看，股票型基金遠...

一方面未建立統一的社保基金投資運營機構,也就不可能對社保基金投資的效益性作出科學的預測;也缺乏更加全面、科學的投資法律、法規的約束來避免社保基金投資領域中的低效率和道德風險。另一方面我國的債券市場規模小,股票市場的市場也有待規范...

從專業的角度就是各項資產所面臨的風險不同，存在此消彼長的情況，因此可以降低綜合風險。資產組合是資產持有者對其持有的各種股票、債券、現金以及不動產進行的適當搭配。資產組合的目的是通過對持有資產的合理搭配，使之既能...

現有的投資品種十分廣泛,包括股票、基金、公司債、企業債、年金、ETF、貨幣基金及國債等。股票、債券、基金是常見的投資品種,這些都能成為退休計劃或大學學費儲蓄的投資標的。其他投資品種還有房地產、貴金屬、大宗商品和私募股權投資等。

為了確定兩個股票之間是否存在負相關，以一只股票作為因變量，另一只作為自變量，對單個股票價格進行線性回歸。回歸的結果包含了相關系數，并顯示了兩個股票之間的相互關系。二、負相關與投資負相關性是投資組合構建中的一個重要...

【答案】：D參考答案:D系統解析:相關系數的取值范圍為[－1，1]，只要兩種證券的相關系數小于1，組合的標準差就必然小于組合中兩種證券的標準差的加權平均，此時投資組合能夠降低風險。故選D。