股票的方差和標準差

均值、方差、標準差和平均差的區別?

這里涉及到統計里的幾個概念。均值，簡單說就是平均數（樣本總和／樣本個數）。問題中的66.2就是均值。方差、標準差、平均差。方差是實際值與期望值之差平方的平均值；標準差是方差算術平方根；平均差是總體所有單位與其...

債券基金預期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*（-3%）=7%方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67%標準差=8.2%注意到，股票基金的預期收益率和風險均高于債券基金。然后我們來看...

計算公式：HPR=（期末價格-期初價格+現金股息）/期初價格方差在統計描述和概率分布中各有不同的定義，并有不同的公式。股票，期望收益率，方差，均方差的計算公式1.期望收益率，又稱為持有期收益率（HPR）指投資者持有...

一、性質不同1、方差性質：在概率論和統計方差衡量隨機變量或一組數據時離散程度的度量。2、標準差性質：離均差平方的算術平均數的平方根，用σ表示。3、數學期望性質：試驗中每次可能結果的概率乘以其結果的總和，是最...

標準差=方差的算術平方根,標準差,也稱均方差,是各數據偏離平均數的距離的平均數,它是離均差平方和平均后的方根,用σ表示.標準差是方差的算術平方根.標準差能反映一個數據集的離散程度.平均數相同的,標準差未必相同.平均...

一，兩種證券形成的資產組合的標準差σP=W1σ1-W2σ2。二，通過協方差可以確定兩類資產的相關性，而利用這個相關性和標準差可以預估兩類資產波動性的聯動。如果是做組合的話，配置核心是資產的分散程度，協方差的評判就...

的系統性風險度量。換句話說，β系數就是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性。A項，期望是對證券投資收益的衡量指標；BD兩項，方差和標準差是作為風險的測度。

貝塔值等于證券a與市場組合協方差除以市場組合方差，相關系數*證券a標準差*市場組合標準差=證券a與市場組合協方差，所以β=0.9*0.12*0.2/（0.12^2）

COV（Ka，Km）=r*σa*σm=0.4*（0.16^0.5）*（0.25^0.5）=0.4*0.4*0.5=0.08，COV（Ka，Km）是A股票收益與市場投資組合收益之間的協方差，r是兩者的相關系數，σa是A股票收益的標準差，σm是...

計算公式為相關系數=協方差/兩個項目標準差之積。相關系數：度量兩個隨機變量間關聯程度的量。相關系數的取值范圍為(-1，+1)。當相關系數小于0時，稱為負相關；大于0時，稱為正相關；等于0時，稱為零相關。