股票收益率標準差

有二種股票,預期收益率分別為10%、18%,相應的標準差分別為8%、4%,相...

你好，根據均值-方差計算方法，組合預期收益率等于各個成分的加權平均。E=0.7*10%+0.3*18%=12.4%。組合標準差等于（0.7^2*8%^2+0.3^2*4%^2+2*0.7*0.8*0.5*8%*4%）開方=7.12%。

用excel計算股票收益率的標準差方法如下：在A2:B5之間則有兩種方式=STDEVP(A2:A5,B2:B5)值是15.06STDEV:返回給定表達式中所有值的統計標準差=STDEV(A2:A5,B2:B5)值是16.10STDEVP:返回給定表達式中所有值的填充...

兩個資產的預期收益率和風險根據前面所述均值和方差的公式可以計算如下：1。股票基金預期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05標準差=14...

他不僅取決于證券組合內各證券的風險，還取決于各個證券之間的關系。二，投資組合的標準差計算公式為σP=W1σ1+W2σ2各種股票之間不可能完全正相關，也不可能完全負相關，所以不同股票的投資組合可以減低風險，但又不能...

（2）計算甲、乙股票的β值：根據資產資產定價模型：甲股票：12%＝4%＋β×（10%－4%），則β＝1.33乙股票：15%＝4%＋β×（10%－4%），則β＝1.83（3）甲、乙股票的收益率與市場組合收益率的相關系數：...

用戶需要按照這10只股票的投資持倉占比，分別計算每只股票收益率的加權收益貢獻（即股票收益率乘以股票持倉占比），然后將這些數據進行標準差的計算。

股票基金預期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11%方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05%標準差=14.3%(標準差為方差的開根，標準差的平方是方差)2。債券基金...

股票收益率=收益額/原始投資額，這一題中A股票的預期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3＝4%。方差計算公式：協方差計算公式：期望值分別為E[X]與E[Y]的兩個實隨機變量X與Y之間的協方差Cov(X,Y)定義為：如果X與Y是統計...

因此，原先僅僅以收益評價是A基金較優，但是經過標準差即風險因素調整后，B基金反而更為優異。另外，標準差也可以用來判斷基金屬性。據晨星統計，今年以來股票基金的平均標準差為5.14，積極型基金的平均標準差為5.04；保守...