已知某股票的貝塔系數為

已知A、B股票的貝塔系數分別為1.5/1.0,C股票收益率與市場組合收益率的相...

利用途中的公式計算β=0.8*12.5%/20%=0.5

無風險收益率為2.5%，證券市場組合的風險收益率為20%，股票的貝塔系數為0.6，預期收益是13%。根據CAMP資本資產定價模型：2.5%+0.6*(20%-2.5%)=13%，所以預期收益率為13%。預期收益率也稱為期望收益率，是指在不...

目錄·貝塔系數(β)·β系數計算方式·Beta的含義·Beta的一般用途貝塔系數(β)貝塔系數衡量股票收益相對于業績評價基準收益的總體波動性，是一個相對指標。β越高，意味著股票相對于業績評價基準的波動性越大...

根據CAPM模型，Ri=Rf+(Rm-Rf)*beta顯然，根據CAPM模型計算得出的期望收益率與現有條件不符，股票x收益率偏低，股票z收益率偏高根據CAPM模型倒算出來的無風險收益率并不一致。

【答案】：Ap系數用來衡量系統風險(市場風險)的大小，不能用來衡量非系統風險(公司特有風險)。

1、A:0.08+0.7*(0.15-0.08)=12.9B:16.4C:19.2D:22.72、A股票的內在價值＝4*1.06/(0.15-0.06)=35.33元市價>股票內在價值,A股票被高估,不宜投資.

(1)先算折現率r=8%+1.2*(15%-8%)=16.4股利增長率=20%*(1-40%)=12下一期股利div1=10*40%*(1+12%)=4.48股票價值=4.48/(16.4%-12%)=101.82(2)一年后的股價=101.82*1.12+4.48=118.52...

a.規避風險b.減少風險c.轉移風險d.接受風險2.廣泛被運用于具體的標準成本的制定過程中的是（）。a.理想標準成本b.歷史平均成本c.基本標準成本d.正常標準成本3.某企業擬以“...

該股票的風險收益率=β*(所有股票平均收益率-無風險利率)=2.5*(10%-8%)=5該股票的必要收益率=5%+8%=13合理價格=1.5/(13%-6%)=21.43元考慮到明年1.5元的分紅，持有期收益率=(20+1.5-19)/19=13.16...

貝塔系數計算公式=證券a的收益與市場收益的協方差÷市場收益的方差，貝塔系數是用來評估證券風險的一個指標，可以衡量股票對于整體市場的波動性。貝塔系數的計算公式單項資產β系數(注:杠桿主要用于計量非系統性風險)單項資產系統...