已知某公司股票的β系數為

股票的β系數

目錄·貝塔系數(β)·β系數計算方式·Beta的含義·Beta的一般用途貝塔系數(β)貝塔系數衡量股票收益相對于業績評價基準收益的總體波動性，是一個相對指標。β越高，意味著股票相對于業績評價基準的波動性越大...

如果某股票的β值為0.6，市場組合預期收益率為15%，無風險利率為5%時，該股票的期望收益率為11%。計算過程：E（r）=[E(Rm)-r(f)]*β+r(f)=0.06+0.05=11期望收益率，又稱為持有期收益率（HPR）指投資者...

完整來說假設無風險報酬率為4%，市場組合的預期報酬率為15%，標準差為10%。已知甲股票的標準差為24%，它與市場組合的相關系數為0.5，則甲股票的β系數為1.2，甲股票的必要收益率為17.2%。1、β系數＝（0.5×24%...

coefficient），是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對于整個股市的價格波動情況。β系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票、基金等投資術語中常見。

貝塔系數計算公式=證券a的收益與市場收益的協方差÷市場收益的方差，貝塔系數是用來評估證券風險的一個指標，可以衡量股票對于整體市場的波動性。貝塔系數的計算公式單項資產β系數(注:杠桿主要用于計量非系統性風險)單項資產系統...

該公司的收益率Ri=6%+2.5*(10%-6%)=16%，盈余留存=10*20%=2元,支付股利=10-2=8元，股利增長率=盈余留存*30%/每股盈余=6由于少了一個條件，假設是個固定股利增長率模型，即股利增長率6合理股價=8/（16%-...

3.銷售量=(100000+60000)/(340-180)銷售額=銷售量*3404.預期回報率=1.15*（18%-6%）+65.股票資本成本=5*（1+5%）/20+5該公司的綜合資本成本=400/1000*10%*(1-25%)+600/1000*股票資本成本回答完畢，...

(1)由公式k=rf+β[E(rM)-rf)，可得：k＝8%+1.2(15%-8%)＝16.4%又g＝b×ROE＝0.6×20%=12%得：V0＝D0(1+g)/(k-g)＝4×1.12/(0.164-0.12)＝101.82美元即該公司股票的內在價值為101....

（1）該公司股票的預期收益率：6%+（10%-6%）*2.5=16（2）若該股票為固定成長股票，成長率為6％，預計一年后的股利為1,5元，則該股票的價值：1.5/（16%-6%）=15元（3）若未來三年股利按20%增長，...

這個是DDM模型第二種情況不變增長率的的套用。投資者要求的投資回報率K=無風險利率+股票的貝塔值X（市場要求的收益率-無風險利率）=10%+1.2X（16%-10%）=17.2該公司股價V=D1（K-g）=2.1/(17.2%-5%)=17....